"듀레이션" 검색결과 301-320 / 359건

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  [경제원론] 채권 수익률과 투자전략

  작으며, 순수할인채의 듀레이션은 만기와 같다.2 액면이자율이 낮을수록 듀레이션이 길어진다.3 만기가 길수록 듀레이션은 커진다.4 이표채의 경우 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 ... ) 듀레이션의 정의- 채권에 있어서 각 기간의 현금흐름의 현재가치가 채권가격에서 차지하는 비중으로 가중 평균한 만기라 할 수 있다.(2) 듀레이션의 특징1 이표채의 듀레이션은 만기보다 ... 일치시키는 것을 말한다.(2) 목표기간 면역전략- 목표기간, 즉 부채의 듀레이션과 같은 듀레이션을 가진 채권에 투자함으로써 이자율 위 험략이다.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.29

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  포털의 UCC 지식거래 서비스 분석 및 전략기획

  A 지식거래 서비스 도입 필요성사이트 방문자에게 다양한 서비스 제공 차원 사용자 충성도 증가 → 듀레이션타임 증대 → 사업 효과 극대화 사이트 수익성 개선 거래 수수료 (최소 6개월

  리포트 | 12페이지 | 5,500원 | 등록일 2007.09.10

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  [재무관리] 자산구조와 현금운용

  가중평균 만기를 뜻하는 말로 듀레이션이라는 개념이 있는데 머니마켓은 통상 그 듀레이션이 3개월 이내인 것을 말한다. ... 듀레이션이 3개월미만으로 구성되어야 한다고 상품규약에 정해져 있다. 만기가 짧으니 그만큼 안전하다고 볼 수 있다.

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.07

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  금융기관의 운영과 관리

  관리해야 할 리스크가 더욱 증대하였고 이러한 추세에 부응하여 은행의 위험을 보다 체계적으로 관리하는 VAR모형이 개발되었다.새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  [금융] 금융리스크의 측정과 관리

  곡선의 수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과2듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.3듀레이션은 ... 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 ... 이는 듀레이션 분석기법의 약점을 보완하기 위한 기법으로 다음과 같이 간단히 정의할 수 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.17

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  [경제학]스왑이란 주제에 대한 리포트

  *가.금리변동 위험을 헤지.고정금리부 자산과 부채의 듀레이션 불일치로 인하여 발생하는 금리변동의 위험을 헤지하는 역할을 한다.고정금리부 자산 및 부채금리스왑거래효과변동금리고정금리자산

  리포트 | 44페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.02.22

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  [투자론] 채권투자전략

  이는 채권의 듀레이션이 투자기간과 같아 따른다. ... 이 경우 듀레이션을 이용하여 투자자의 목표주자기간과 동일한 듀레이션을 가진 채권에 투자하거나 채권포트폴리오를 구성함으로써 이자율 변동위험을 회피할 수 있다.예를 들어, 목표투자기간이 ... 4년이고 연평균 목표수익률이 14.1%인 투자자가 듀레이션이 주자기간과 거의 같은 다음과 같은 조건의 채권에 투자한다고 가정해 보자.액면가표면이자율만기만기수익률사장가격듀레이션1,000만원12%

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.27

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  [리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

  금리변동에 따른 은행순자산의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다.

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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  [금융시장, 경영학원론] 금융기관의 특성 및 필요성

  (만기), 단위금액, 유동성, 신용위험, 표시통화 등·만기가 긴 자산을 보유하고 저축자를 위하여 만기가 짧은 예금을 부채로 보유함으로써 듀레이션을 탄축. ... , 국채 등과 간은 금융청구권☜ 간접증권(secondary securities) - 금융기관 자신이 예금, 보험증서, 수익증권 등의 형태로 발행한 증권⇒ 변환대상 자산의 속성 : 듀레이션

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.03.25

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  이자율 변동 위험

  이 경우 사용되는 대표적 장치가 듀레이션이다.듀레이션은 현금흐름기간의 가중평균이며 그 가중치는 각 시점의 현금흐름의 현가와 전체 현금흐름의 현가의 비율로 구해지는데 다음 식으로 정의된다 ... 이것이 재투자위험이다.(3) 듀레이션 (Duration)현실적으로 이표와 만기가 모두 상이한 채권들의 이자율위험은 비교할 필요가 많이 있다. ... 그런데 이 두 가지 위험은 서로 상충효과 (trad-off effect)가 있어 듀레이션 (Duration) 개념을 이용하여 회피 가능하다.(1) 가격위험 (Price risk)일반적으로

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.17

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  [재무관리] 국제금융시장

  채무자들은 장기채권의 이자율이 떨어질 때 그들의 담보부 채권을 조기상환할 수 있었으며 이것은 그 채권의 듀레이션을 짧게 만들었다. ... 그들은 포트폴리오의 듀레이션(채권의 만기와 이자지급으로 계산한 측정치)을 짧게 가짐으로써 그들의 성과를 높이려고 했는데 그러한 전략은 장기채권의 가격이 급격히 떨어질 때는 유효했지만 ... 그들은 포트 폴리오의 듀레이션을 유지하기 위해 재무부 장기채권을 샀던 것이다.장기채권의 수요가 굉장히 많은 또 다른 이유는 많은 투자은행들이 장기채권을 그들의 회사채 보유포지션의 헤지수단으로

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.11

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  투자론-제 4 장~ 7장 투자성과의 측정

  0.08)(1+0.08) = 1,166.4원6%전략 11,000원(1+0.07)(1+0.06) = 1,134.2원에 따라 행동전략 21,000원(1+0.08)(1+0.08) = 1,16듀레이션

  리포트 | 33페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.12.19

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정하고, 과거 시장변수들의 가격 움직임으로부터 미래분포를 예측하여 미래 금융환경에서 금융회사가 당면하게 될 금융리스크의 크기를 보다 쉽게

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  [교양] 골프장 생성과정

  그린 언듀레이션이 많은 지역은 특히 세심하게 검토한 후 많은량의 말뚝을 설치하여야 한다. ... 이 때, 원지반의 언듀레이션을 따라 균일하에 10㎝가 되도록 깔아야 한다. (그림k참조)2 설치해 놓은 그린 에지막을 자갈층 포설과 동시에 같이 깔아나간다. ... 이 때 에지막이 넘어지거나 휘어지지 않게 해야한다.3 높이 측정 말뚝에 따라 언듀레이션에 맞게 길이측정용 철봉을 짚어가면서 깔아나간다6) 상토의 조성USGA방식으로는, 암거 배수공(

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.11

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  보험, 금융, 부동산관련 자격증

  특히 위험관리와 관련해서 채권의 변동성을 나타내는 지표인 '듀레이션과 볼록성'의 개념 은 제4과목에서 리스크 관리기법에서 다시 연결되는 매우 중요한 개념이기 때문에 개념이해와 함께

  리포트 | 56페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.01

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  [투자론, 무위험증권] 무위험 증권

  10년 이상 : 재무부 채권(Treasury bond） ◈ 발행차이 : 1년 이하(TB) – 할인발행방식 그외 채권 – 이자부 발행방식◈ 정 의 쿠폰이 존재하지 않는 채권으로 만기와 듀레이션이

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.01

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  [보험] 손해보험회사의 리스크관리 현황 분석

  듀레이션 기법은 모든 현금흐름을 고려하고, 장기적인 관점에서 단지 회계적 가치 평가가 아니라 경제적 가치를 평가한다는 점에서 장점을 가지지만, 듀레이션 및 볼록성 등 개념의복잡성과 ... 함께 Macaulay 듀레이션과 수정 듀레이션의 경우 시장 금리가 변동하더라도 다.VAR 기법은 금리, 주가, 환율 등 기초적 시장가격에 대한 미래분포를 예측하여, 주어진 신뢰 수준에서 ... 기법에 있어서의 듀레이션이란 현금흐름의 평균만기로서 만기뿐 아니라 그 이전에 발생하는 모든 현금흐름까지 함께 고려한 개념이다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.11

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  채권시장

  듀레이션은 일련의 현금흐름의 현재가치들의 무게중심 역할을 하는 균형점이다.. 듀레이션은 시점이 다른 위험 ... 듀레이션의 특성. 듀레이션은 최초 투자 당시의 만기수익률에 의한 투자수익을 수익률 변동 위험없이 실현할 수 있는 투자의가중평균 회수 기간이다.. ... 듀레이션1)듀레이션의 개념채권의 투자시점으로부터 만기까지 실현될 장래 총 현금수입의 현존가치, 즉 채권의 시장가격에 대한 각 현금유입시점에서 실현될 현금유입의 현재가치 비율을 그 유입시기까지의기간에

  리포트 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.10.21

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  개인재무관리

  그것은 표면이자율이 낮으면 듀레이션이 큰 채권의 리스크가 크기 때문이다.18. 뮤추얼펀드를 선택하는 방법에 관해 설명해보시오.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.08

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  [경영학] LG카드 CRM과 ALM에 대해서

  자산/부채 포트폴리오를 구성 ※듀레이션이란? ... 위험요소를 예측하여 위험 요소를 최소화하는 예측모델을 수립 - 단기위험을 최소화하고 장기적으로 안정된 수익구조를 유지하는 자산/부채 구조를 유지 - ALM 시스템을 이용하여 최적의 듀레이션 ... 환율 및 주가 등 시장가격의 복수의 시나리오를 구성하여 이익 변화를 계량화하는 기법 ③듀레이션(Duration) 갭법 -금리 변화가 자산 및 부채의 순현재가치에 미치는 영향을 '듀레이션'대로

  리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.26

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