"위험프리미엄" 검색결과 81-100 / 5,786건

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  기업재무2

  위험프리미엄을 설명하는 공통요인으로 시장포트폴리오의 수익률, 기업의 규모에 따른 위험 프리미엄, 기업의 장부가치 대 시장가치 비율에 따른 위험 프리미엄의 세 요인을 활용하고 있다.5 ... 이 모형에서는 주식수익률결정에 영향을 미치는 체계적 위험에 따른 위험프리미엄을 기업이 특성과 연관지어 설명하고 있다. ... 체계적 위험이란 모든 기업이 공통적으로 가지고 있는 위험으로 피할 수 없는 위험이다. 경기변동, 물가변화, 정부정책, 이자율 변동 등을 의미하며 분산불가능한 위험이다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27

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  투자론 - 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

  장기채 수익률은 기대 단기금리에 대한 위험회피로서 유동성 프리미엄과 유동성 프리미엄의 기하학적 평균과 같아야 한다는 주장이다. ... 은행은 단기 부채를 선호하고 보험회사나 연금기금은 장기 부채를 선호하기 때문에 단기 부채를 선호한다.4) 유동성 프리미엄이론힉스가 제시한 채권 수익률의 용어 구조론은 기대와 위험 회피 ... 한편 만기까지의 기간이 늘어나면서 시기별 유동성 프리미엄이 분별 있게 높아진다. 따라서 유동성 프리미엄 가설은 기대 가설을 부정하는 것이 아니라 보완하는 것으로 볼 수 있다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.24

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  [회계사2차] 재무관리 CAPM 관련 서술형문제정리

  위험프리미엄이 0보다 작은 자산은 베타가 음(-)인 자산으로서, 이를 포트폴리오에 편입하는 경우 크게 체계적위험을 감소시킬 수 있으므로 위험회피자는 이러한 자산을 포트폴리오에 포함시킬 ... 가 더 크므로 무차별곡선의 기울기 역시 더 크다.(2015)자본시장에서는 위험프리미엄이 0보다 작은 위험자산이 존재할 수 있으나, 투자자들은 이 위험자산을 보유하려 하지 않을 것이다.옳지 ... 3요인모형과 전통적 CAPM의 비교① 시장포트폴리오와의 관계뿐만 아니라 기업의 규모 요인과 장부가 대 시장가비율의 크기라는 요인을 추가하여 계산되는 모형이다. ②따라서 3요인모형은 위험프리미엄을

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.01

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  화폐금융론 서브노트 (자체제작) Chapter4.이자율 결정이론 (0)

  단기채권의 금리’로서 구해진다.=> 그러나 현실적으로는 단기채권이 위험도 낮고 유동성도 높으므로, 위험프리미엄과 기간프리미엄은 엄격하게 구분 되 지않고 비슷한 의미로 쓰인다.? ... 화폐공급곡선의 이동1) 중앙은행의 팽창정책 (+)2) 중앙은행의 긴축정책 (-)4.3 이자율의 위험구조이자율의 위험구조 (risk 회사채의 정보비용 증가시, 투자자들의 선호는 국채SUCC ... 회사채가 되며, 따라서 국채 수요곡선은 우측이동하고, 회사채 수요곡선은 좌측이동 하게 됨 이는 위험과 유동성정도가 같은 두 채권에 대해 ‘장기채권의 금리 ?

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.19

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  고려대학교 FINANCE MBA 기출문제 자기소개서 성공패턴 입학시험 면접시험 논술문제 연구계획서 입력항목분석 지원동기 어학능력검증면접문제

  국제 금융에서의 프리미엄과 할인에 대해 설명하십시오. 국제 금융기관의 역할과 기능에 대해 설명하십시오.þ 실무 응용리스크 매니지먼트의 주요 단계는 무엇인가요? ... 파생상품이 회사의 위험 관리에 어떻게 활용되나요?블랙-숄즈 모형에서 옵션 가격 산출에 사용되는 요인은 무엇인가요?þ 기업 재무자본 구조의 중요성에 대해 설명하십시오.

  자기소개서 | 234페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.10.30

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  경북대학교 투자론(김상배) 중간고사 요약본

  위험과 프리미엄가. 기대수익률나. ... (A: 위험회피도)1) 위험회피도가 커질수록 위험프리미엄이 높아짐2) 투자자가 위험회피적일수록 무위험대안을 더 선호함3) 위험프리미엄이 0인 주식에 전혀 투자하려하지 않는다면, 위험회피적인 ... 기대수익률 = 시차보상 + 위험보상 ⇒ 위험프리미엄 = 기대수익률 - 무위험수익률1) 위험 or 위험회피도↑ ⇒ 위험보상↑ ⇒기대수익률↑ ⇒ 현재가격↓2)다.

  시험자료 | 15페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.11 | 수정일 2020.10.24

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  국제금융론 ) 국내 수출업체가 3개월 후 거래상대방으로부터 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가

  이러한 위험 프리미엄이 존재한다면 유위험 이자율 평가가 성립하기 어려운 것이다.두 번째는 피셔 효과는 피셔방정식을 통해 = +∏로 는 명목금리, 은 실질금리, ∏은 예상인플레이션으로 ... 두 금융상품에 대한 수익률이 같아질 때까지는 지속되며, 환위험 해지를 위해 달러 선물환 매도의 감소는 달러에 대한 선물환율이 높아지고 선물환 프리미엄도 높아지게 된다. ... 매도자의 경우 프리미엄을 받는 대신 그 댓가로 행사 가격에 비해 더 높은 가격으로 선물 게약을 인도해야 할 리스크를 갖게 된다.

  방송통신대 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.02.27

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  capm의 기본 가정에 대해 설명하고 capm이 재무 분야에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.

  이는 투자자가 주식에 투자할 때 그만큼 더 큰 위험 프리미엄을 요구한다는 것을 의미합니다. ... 이 수식이 바로 보안시장선 또는 시장선이라고 불리는 개념입니다.시장선은 투자자가 가지는 시스템적 위험에 대한 보상, 즉 위험 프리미엄과 무위험 수익률 사이의 관계를 나타내며 자본 자산의 ... 프리미엄 계산에 사용됩니다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.23

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  A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라

  또한, 위험을 수용할 때에는 위험에 대한 보상으로서 위험프리미엄을 고려해야 한다. ... 그러나 위험을 감수하고 투자하는 경우에는 투자요소에 따라 위험프리미엄이 달라질 수 있다. ... 위험프리미엄은 채권의 이자율과 같은 금융적 보상 대신에 위험 요인을 감수하고 투자하는 것에 대한 보상을 의미합니다.

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12

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  AFPK모듈2 전과목 핵심요약집(2023년)

  헤지의 수단-콜옵션 매입 : 주가상승 위험회피-풋옵션 매입 : 주가하락 위험회피?투자 위험 한정-옵션 매수 시 손실은 지불한 프리미엄으로 한정? ... 기초자산 가격이 적지 않게 상승할 것을 기대(이익 무제한)하면서도 혹시 생길 수 있는 가격하락의 위험(손실은 프리미엄 한정)에 대비하는 전략?손익분기점은 행사가격+옵션프리미엄? ... AFPK 모듈2 핵심정리◎위험관리와 보험설계(30문항)1장 위험과 보험(출제문항수 : 4~5문항)제 1 절 위험과 위험관리위험의 정의(중) : 위험은 기대손실의 의미를 갖는다.

  시험자료 | 47페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.02.08 | 수정일 2023.02.13

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  투자론 기말고사 정리

  Hypothetical Market Equilibrium: 모든 투자자들은 시장 포트폴리오 소유, 시장 포트폴리오는 CML 선 위에 존재(최적 위험)시장 Pfo의 위험 프리미엄은 시장 ... = Systematic Variance / Total Variance = 체계적 위험 / (체계적 위험 + 비체계적 위험)결정계수(잔차 분산 정도) 높을수록(1에 가까움) -> 신뢰성 ... Pfo의 공분산 차이와 투자자 위험 회피에 비례개별 주식의 민감도 β, 1보다 작을수록 민감도가 낮고 클수록 민감도가 높음 (시장보다)SML 그래프보다 위에 있으면 -> 과소평가(

  시험자료 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.01.12

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  투자론 챕터 3개 각 2장 분량으로 의견, 느낌점 제시

  수익률과 위험 프리미엄의 합으로 구성된다는 점이다.여기서 자본시장선과 증권시장선의 차이점은 증권시장선은 자본시장선과 다르게 위험프리미엄의 보장기준이 되는 위험이 총 위험이 아니라 ... 그럼에 따라 옵션의 프리미엄이 상대적으로 높게 된다.' ... 증권시장선은 비효율적 포트폴리오, 개별자산과 같은 모든 자산에 대한 위험 및 균형가격간의 관계를 설명하는 것이 특징이다.또한 자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.04.01 | 수정일 2022.04.02

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  1. 이자의 감세효과(interest tax shield)에 대하여 간단하게 기술하시오

  즉, 부채기업의 주주는 무 부채기업 주주보다 재무위험을 추가로 부담하므로 이에 대한 재무 위험프리미엄을 요구한다. ... 따라서 부채기업의 자기자본비용과 무 부채기업의 자기자본 비용은 재무위험 프리미엄만큼 차이가 나게 된다. ... 즉, 위험프리미엄은lambda _{k} =E(R _{Fk} )- lambda _{0} 이며 주식의 기대수익률에서 무위험수익률을 차감한 값이 된다.1.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.24

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  2021년 1학기 금융시장론 기말과제

  기대이론과 마찬가지로 수익률곡선이 일반적으로 우상향 하는 것을 잘 설명하지 못한다.- 유동성프리미엄이론 : 유동성위험에 대한 대가(유동성프리미엄)를 이자율에 반영한 이론으로 만기가 ... 장, 단기 이자율의 동반변화, 유동성프리미엄 개념을 적용하여 우상향하는 수익률 곡선 개념을 잘 설명할 수 있는 이론이다.3. ... 이자율의 기간구조를 설명하는 이론들 중 기대이론, 시장분할이론, 특정만기선호이론, 유동성프리미엄이론에 대해 각각 기술하고, 각각의 이론들이 현실에서 나타나는 수익률곡선의 전형적인 특징을

  방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.05

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  자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

  특정 증권의 위험 프리미엄은 증권시장선과 상대적으로 어디에 취하느냐에 따라 결정된다. ... 다르게 위험프리미엄의 보장기준이 되는 위험이 총 위험이 아니라 체계적 위험이고, 따라서 효율적 포트폴리오뿐만이 아닌 개별주식과 비효율적 포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가 ... CAPM에 따르면, 비체계적 위험은 투자대상의 분산으로부터 제거가 가능함으로 비체계적 위험에 대한 추가 위험 프리미엄은 없다.자본시장선과 증권시장선의 차이점은 증권시장선은 자본시장선과

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02

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  Acharya 저 Prologue 한글 번역 정리 및 요약본

  원인들-대출확대 & 주택거품-대출상품에 대한 스프레드 & 임대수익 대비 주택가격 비율(2006년 정점, F1,F2)*버블을 바라보는 2가지 상반된 관점1) 자본시장에서 잘못된 가격 책정-위험프리미엄이 ... 너무 낮게 책정-낮은 장기변동성: 미래의 단기변동성도 현재의 수준에 머물 것이라는 잘못된 인식 반영=>이러한 잘못된 가격 책정으로 낮은 신용 스프레드, 위험자산의 가격에 버블Q.

  시험자료 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.12.02

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  금융과외 그랜드 투어

  (주가, 환율 등으로 자산의 손익이 변하는 위험)은 물론이고 원할 때 제대로 팔 수 없는 유동성 위험, 그리고 제대로 원리금을 상환하지 않는 신용위험까지 모두 노출된다. ... 이렇게 프리미엄을 내고 정해진 가격에 살 수 있는 권리를 ‘콜옵션’이라고 하고 프리미엄을 내는 조건으로, 정해진 가격에 팔 수 있는 권리는 ‘풋옵션’이라고 한다.- ELS(주가연계증권 ... )란 옵션을 팔고 받은 프리미엄을 얹어 만든 대표적인 상품이다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.12.04

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  한국방송통신대 21년2학기 재테크와 금융투자 중간과제물

  그리고 위험프리미엄이 투자자들이 부담하는 위험에 대해 요구하는 일정의 대가이다. 따라서 위험이 늘어날수록 수익률이 늘어나게 되며, 반대로 위험이 낮아질수록 수익률이 낮아진다. ... 기대수익률은 무위험이자율과 위험프리미엄으로 구성되는데, 여기서 무위험이자율이란 화폐의 시간적 가치를 고려한 것으로 투자에 있어서 위험이 전혀 내포되지 않는 순수한 투자의 기대수익률을 ... 따라서 기업이나 금융상품에 대한 투자의 기대수익률은 그 투자가 가진 위험에 대한 대가이다.효율적인 자산들을 대상으로 한 위험과 수익률의 관계를 나타낸 자본시장선(CML)은 이를 도식화하여

  방송통신대 | 2페이지 | 3,500원 | 등록일 2022.04.12

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  자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

  특정 증권의 위험 프리미엄은 증권시장선과 상대적으로 어디에 취하느냐에 따라 결정된다. ... 다르게 위험프리미엄의 보장기준이 되는 위험이 총 위험이 아니라 체계적 위험이고, 따라서 효율적 포트폴리오뿐만이 아닌 개별주식과 비효율적 포트폴리오의 균형수익률도 측정가능하다는 차이가 ... CAPM에 따르면, 비체계적 위험은 투자대상의 분산으로부터 제거가 가능함으로 비체계적 위험에 대한 추가 위험 프리미엄은 없다.자본시장선과 증권시장선의 차이점은 증권시장선은 자본시장선과

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.14

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  성균관대학교 일반대학원 스포츠과학과 학업계획서

  미래의 연구계획저는 성균관대학교 대학원 스포츠과학과에 진학을 한 다음에 프로야구선수의 외모 프리미엄 효과: 연봉과 인기도를 중심으로 한 연구, 실내 라켓 스포츠 참여자의 몰입이 레크리에이션 ... 커뮤니케이션이 응집력 및 팀 만족도에 미치는 영향 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 프로 스포츠 이벤트 및 공공 지출: 지방 경찰 예산의 증거 연구, 중국대학생의 코로나19 팬데믹 관련 위험인지와

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.02.23

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