"위험프리미엄" 검색결과 101-120 / 5,786건

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  2021년 방송통신대 금융시장론

  시중 자금이 과다해 경기과열 위험이 있을 경우 중앙은행은 증권을 팔아 민간자금을 흡수한다. ... 위험을 회피하는 투자자들은 장기 채권보다는 단기 채권에 투자하는 것을 선호할 것이다. 장기채권보다 단기채권이 유동적일 가능성이 높다. ... 유동성프리미엄이론은 기대이론에 근거하지만 특정만기우선론의 용어프리미엄 개념을 유동성리스크에 대한 유동성프리미엄으로 구체화한 이론이다.

  방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.19

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  [기말 무역경제3] 국제금융론 한국의 수입 업체가 3개월 후 거래상대방에게 줄 수입대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수입업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션

  옵션의 경우, 수입 업체가 권리에 대한 프리미엄을 지급해야 하지만, 선도계약, 선물보다는 위험 관리에 더 뛰어나다. ... 특히 옵션거래의 경우 수입 업체에 유리한 비대칭적 구조를 가지고 있기 때문에 최대 손실은 프리미엄에 한정된다. ... 그리고 옵션은 거래시점에 프리미엄을 지급한다는 점에서 차이가 있으며, 스왑은 파생되는 미래의 현금흐름을 교환하기로 한다.

  방송통신대 | 5페이지 | 3,500원 | 등록일 2022.10.24

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  국제금융론

  않고 프리미엄만 손실로 인식할 수 있다.수출업체는 자신의 위험 선호도에 따라 적절한 파생금융상품과 포지션을 선택할 수 있다. ... 선물옵션은 환율 변동 위험을 어느 정도 제한할 수 있지만, 옵션프리미엄이 발생한다.그러므로 한국의 수출업체는 자신의 위험 선호도와 사업 전략을 고려하여 적절한 파생금융상품과 포지션을 ... 따라서 환율 상승에 따른 손실을 100만 원(1,300원 - 1,200원)으로 제한할 수 있다.또한, 수출업체는 옵션프리미엄을 지불해야 하지만, 환율이 하락할 경우 옵션을 행사하지

  방송통신대 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.11.07

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  경제학과제(화폐,이자율,국고채, 물가지수, 주식 등의 관계)

  그러나 회사채는 위험이 존재한다. 즉 회사채는 채무불이행 위험이 크기 때문에 위험프리미엄만큼 이자율이 높은 것이다. 쉽게 말해 위험한 자산일수록 이자율이 높게 되는 것이다. ... 여기서 국고채 10년이 3년 만기 보다 높은 것은 유동성프리미엄이 적용되기 때문이다. 만기가 길수록 위험이 커져 프리미엄이 증가함으로써 이자율은 높아진다.

  리포트 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.19

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  [감상문,소감문,독후감,리뷰] - 언제 매도 할 것인가(알렉산더 엘더)

  서점가에 경제 위기 책들이 즐비해있고 증권 방송에서는 시장의 폭락에 대한 위험성을 매번 언급한다.이 책의 저자는 2008년 금융위기 당시에 시장 분위기와 기술적 분석을 토대로 경제위기를 ... 하지만 계약수가 작다면 전혀 문제 되지 않는다.알렉산더의 기계적인 매매법진입가, 목표가, 손절가 를 정하고, 비율을 본다ex) 진입가 200, 목표가 500, 손절가 100 이면 위험보상비율이 ... 풋 옵션 행사 가격 아래로 하락하면 풋 옵션 권리는 자동으로 행사되서, 프리미엄도 챙기고 자본이득도 얻게 된다.풋옵션 매도법 ->10%프리미엄(?)

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.08.26 | 수정일 2021.12.27

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  이자율의 기가구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

  가설(Liquidity premium theory)이 제시된다.유동성 프리미엄 가설에서는 단기 채권과 장기 채권을 부분적인 대체재인 것으로 판단하며, 채권자들은 유동성 위험에 따라 ... 단기 채권을 장기 채권보다 선호하는 것으로 본다.따라서 이자율에 대하여 유동성 프리미엄이 추가되므로 수익률 곡선은 불편기대가설에 비해 상승하게 된다.유동성 프리미엄 가설을 따를 경우에는 ... 금융시장에서의 가격을 의미하는 이자율은 각 금융상품의 만기, 유동성, 정보 비용, 세금, 채무 불이행 위험 등 여러 가지 요소에 의해 결정되는데 특히 이자율의 결정에 대하여 금융상품의

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.01

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  옵션가격의 결정요인에 대하여 설명하시오

  무위험이자율금융기회비용이라 할 수 있는 무위험 이자율은 모든 금융거래에 있어 발생된 기회비용을 의미하는데 콜 옵션 매입 및 기초자산의 매입을 비교했을 때 콜 옵션 매입이 현물 매입과 ... 무위험이자율Ⅲ. 결론Ⅰ. 서론옵션의 가격에 있어 민기 이전 여러 요인에 의해 결정된다. ... 주요 변수로는 기초자산의 시장가격과 옵션에서 행사가격, 그리고 옵션만기일까지의 잔존기간과 기초자산의 가격변동성, 무위험 이자율 등이 이에 해당된다.Ⅱ. 본론1.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.09.23

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  성균관대 IMBA 글로벌금융시장 중간과제

  헤지 할 수 있는 방법을 2-3 가지 열거하고 각 방법의 장단점에 대해서 설명하시오.첫째, 고정환율제도환율이 고정되어 있기에 환율의 불확실성으로 올 수 있는 위험을 회피할 수 있다 ... 1337.00 원 이므로 $당 13원의 차이가 발생한다.A 기업은 3개월 후 대금을 수령함으로써13,000,000원의 가격손실을 보게 된다.2) 3개월 후에 받을 달러의 환율변동 위험을 ... 24년 6월 만기(1.23일 종가기준)콜옵션행사가 335/ 프리미엄 14.05풋옵션행사가 335/ 프리미엄 12.952) 위 행사가격의 콜이나 풋이 가장 투자자들이 많은 관심을 갖고

  리포트 | 6페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.02.13

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  2023년 2학기 방송통신대 국제금융론 기말과제물)한국의 수출업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇 환율변동이유 등

  먼저 옵션은 적은 프리미엄으로 미래에 발생할 수 있는 위험을 회피할 수 있는 환위험 회피수단뿐 아니라, 시장 상황이 유리하게 전개될 때에는 무한한 이익도 얻을 수 있다는 점에서 유용한 ... 콜옵션이든 풋옵션이든 옵션매수자는 프리미엄을 지불하고 옵션을 행사 할 수 있는 권리를 확보하게 된다. ... 그러나 콜옵션이든 풋옵션이든 옵션매도자는 프리미엄을 얻는 대신 매수자의 권리행사에 대해 계약을 이행해야 하는 의무를 지게 된다.

  방송통신대 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.11.12 | 수정일 2023.11.17

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  자본자산가격결정모형(capital asset pricing model CAPM)의 가정과 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오

  수익률 간의 관계를 설명한다.이 모형은 자산의 위험은 시장 위험과 무위험 이자율에 의해 결정되며, 자산의 예상 수익률은 위험 프리미엄과 무위험 이자율에 의해 결정된다는 가정을 바탕으로 ... 본 문자본자산가격결정모형(CAPM)은 투자자들이 어떻게 자산을 가격화하는지 이해하는 데 중요한 역할을 한다.이 모형은 자산의 수익률과 위험성 간의 관계를 이해하는 데 사용되며, 이를 ... 금융 분야에서 매우 중요한 모형 중 하나이다.자본자산가격결정모형(CAPM)은 미국 학자인 샤프(Sharpe), 리너트(Lintner), 블랙(Black)이 개발한 모형으로, 자산의 위험과

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.10.18

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  투자자산운용사 빈출 선지,개념 요약 총정리 (ㅎ권으로 끝내기, ㅍ스코드)

  차주가 알 수 없음 / 보장매수자 -> 보장매도자 프리미엄 지급 FTD - CDS거래보다 비용 저렴, CDS보다 높은 프리미엄 획득 TRS – 신용위험 뿐만 아니라 시장위험도 전가 ... 매각X, 단일 투자자 대상) -> 합성 CDO(준거자산을 SPC에 양도하는 것이 아니라 CDS 프리미엄을 통해 신용위험 전가, CLN CDO의 비용 극복) / 신용등급 평가요소 : ... / 역모기지 : 미래특정시점 예상되는 주택가치 핵심, 종신시점까지 상환청구권 행사 불가, 중도상환 의무 X, 금융기관은 장수위험 이자율위험 노출, 대출자는 금융기관 파산가능성 과세문제

  시험자료 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.23 | 수정일 2024.08.28

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  재무관리 과제

  투자자들이 동질적인 기대를 하는 완전자본시장에서 위험프리미엄은 체계적 위험에 대한 보상으로 이루어지며, 보상체계 즉 위험프리미엄은 시장위험에 대한 균형가격과 선형관계이다.여기서 은 ... 즉, 위험프리미엄은 보상률에 베타계수를 곱한 형태이며 자본시장은 효율적이라 차익거래이익 존재하지 않음을 가정한다.위험보상률 (reward-to-risk ratio): 단위 위험당 위험프리미엄의 ... 파악된 개별종목 i의 체계적 위험을 베타계수 라 한다. CML과 마찬가지로 개별위험자산에 대한 위험프리미엄은 시장위험에 대한 균형가격, 즉 보상률과 선형적.

  리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.10.05 | 수정일 2022.05.28

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  성균관대학교 일반대학원 경제학과 학업계획서

  자신의 학문적 지향저는 특허소송에 대한 금융시장의 반응 연구, 유위험 이자율 평가이론 검정을 위한 연속시간의 준모수적 모형 연구, 현재편향 소비자를 대상으로 한 배당금과 법인세 연구 ... 대한 새로운 통찰력 연구, 상위관리직에서의 여성의 지위 연구, 손실 회피 소비자를 통한 가격 차별 연구, 한국의 실업 유입 및 유출 재평가 연구, 다양한 투자 지평에 따른 주식 프리미엄

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.02.25

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  서울대학교 일반대학원 금융경제학과 연구계획서

  금융경제학 전공에 진학한 다음에 지역산업발전과 금융기관의 역할 연구, 지역발전전략 수립을 통한 지역산업육성 특화모델 개발 연구, 금융안정을 위한 중앙은행의 역할 연구, 금융기관 대출과 위험프리미엄

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20

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  서울대학교 일반대학원 경영학과 연구계획서

  또한 인간적 기업가 정신: 사람에 집중하는 것이 어떻게 지속 가능한 세상에서 부와 질 높은 일자리 창출의 새로운 시대를 이끌 수 있는가에 대한 연구, 대규모 단면을 이용한 사후 위험 ... 프리미엄 추정 및 자산 가격 책정 테스트: 회귀 보정 접근법 연구, 조직자본과 애널리스트 전망 연구, 머신러닝 기법을 활용한 생명보험 상품 개인별 추천 시스템 구축 연구 등을 하고

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.09.05

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  애플 경영 전략

  트렌드에 쫓는데 급급해 저가형 라인업을 남발한다면 실패할 위험성 大 다행히 애플은 아이패드 미니를 예상보다 고가로 출시하면서 라인업 확충하더라도 프리미엄 정책에는 변화가 없다는 확고한 ... 새로운 라인업에서도 애플의 아이덴티티인 프리미엄 이미지는 유지되어야 한다는 점 . ... 이미지를 극대화 시키는데 큰 효과 BUT 장기적 안목에서 애플이 하나의 라인업만 고집하는 것은 위험요소有 = 애플 역시 라인업 변화를 위한 움직임을 이미 보여준 바 있음 그 예로

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.01.09

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  이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.

  따라서 유동성선호이론에 따르면, 채권수익률은 미래 이자율과 유동성 프리미엄을 더한 값이라 할 수 있으며, 이때에 유동성 프리미엄은 그 채권의 만기가 길어질수록 위험도가 증가하는 경향이 ... 유동성선호이론투자자들이 장기 채권에 투자하면서 그 위험에 대응하는 유동성 프리미엄을 추가로 요구하게 되고, 장기채권은 채무불이행, 금리 인상 등의 요인으로 인해 단기채권보다 그 위험도가 ... 증가 하면서 유동성 프리미엄으로 보상의 성격을 가지고 있다.

  리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.12

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  금융투자 과정과 유의사항, 증권의 종류와 파생상품 구분 기준 등

  자산의 베타에 비례하여 개별 자산의 위험프리미엄은 증가한다. ... 예를 들어 베타가 1단위만큼 증가하게 되면 자산의 기대수익률이 시장위험프리미엄(market risk premium)만큼 증가하게 된다. ... CAPM은 자산의 베타가 증가할시 기대수익률은 시장위험프리미엄과 베타의 곱만큼 추가적으로 보상을 받아야 한다는 이론을 설명한다.② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명CAPM은

  방송통신대 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.01.15 | 수정일 2021.09.22

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  성균관대학교 일반대학원 글로벌경제학과 학업계획서

  미래의 연구계획저는 성균관대 대학원 글로벌경제학과에서 기술력 격차를 보이는 국가 간의 전략적 R&D 정책의 후생효과분석 연구, 실환율 위험에 대한 헤징을 통한 최적의 채권 보유 역학 ... 재정개혁이 복지에 미치는 영향: 정량적 실험 연구, 불확실성 충격의 거시경제적 영향 연구, 애덤 스미스의 법과 경제: 행동경제학-행동법학적 관점을 중심으로 한 연구, 명목금리와 유동성 프리미엄

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.08.09

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  [A+레포트] 자본시장선과 증권시장선에 대해 설명하고 비교하여 서술하시오.

  SML의 기울기는 시장 위험 프리미엄을 나타내며, 이는 시장 포트폴리오의 기대 수익률과 무위험 수익률의 차이로 계산된다. ... 이는 시장에서 리스크를 부담함으로써 얻을 수 있는 추가적인 수익률, 즉 리스크 프리미엄을 의마한다. ... 셋째, CML은 무위험 자산과 시장 포트폴리오의 조합을 통해 위험 감수하고자 하는 투자자에게 추가 수익률을 제공한다.2.

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.04.20

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