"듀레이션개념" 검색결과 161-179 / 179건

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  [금융기관관리론]우리은행의 리스크 관리 현황과 개선방안

  24RAPM전행 위험조정 손익(RAR)과 위험조정 수익률(RAROC)을 극대화 하고자 하는 경영관리 활동B/S Optimization의 정의RAPM의 활용 B/S Optimization자본 듀레이션 ... 평가-평잔당 수익율로 수익의 질적인평가지표●주주주부가가치(SVA)수익-비용-예상손실-위험자본Xhurdle rate-주주요구수익률(Hurdle rate)비용개념으로 반영-위험자본에 ... 평가-단위당 위험에 대한 수익률로수익의 질적인 평가지표● ●위험조정자산수익률(RAROA)(수익-이용-예상손실)/ 운용평잔-위험조정손익과 운용평잔의 비율-ROA와 같이 수익률 개념으로

  리포트 | 32페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.04.08

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  [증권]증권 투자 상담사 시험에 나오는 40가지 핵심정리 요약집

  ,신자원개발중기쥬글라 파동10년전후기술혁신, 설비투자내용년수단기키친 파동2～6년통화공급변동,물가변동,금리변동,생산업자나 판매업자의 재고변동* 경기동향지수(=경기확산지수: DI)- 개념 ... 특징 정리- 만기시 일시상환채권의 듀레이션은 이 채권의 잔존기간과 동일함- 행가액이론권리락주가에서 일정율할인한 범위내에서 결정전환가격은 시장가격금융기관별? ... 지수화한 것으로 경기국면의 판단 및 예측과 경기전환점을 식별하기 위한 경기지표- 50%이상(경기상승국면), 50%(경기의 전환점),50%이하(경기의 하강국면)* 경기종합지수 (CI)- 개념

  시험자료 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.05.14

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  [재무관리] 재무관리 문제

  이론적으로 이자율이나 채권가격의 변화율은 미분개념으로서 아주 미세한 변화를 의미한다. ... 이 사채를 구입한 이후 투자론시간에 배웠던 듀레이션을 이용하여 이자율이 0.5%와 1%상승한 경우 이 사채의 가격이 어떻게 변화하는지를 계산해 보았다. ... 이 사채의 듀레이션, 예상가격변화, 실제가격변화를 구하고 이러한 차이가 일어나는 이유를 간략하게 설명하라.Ans)1).DurationD= { { 100} over {1.1 }*1+

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.03

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  [경영학] 경영학 신개념 요약본

  라는 새로운 위험측정치를 도입하게 되었다.1) 전통적인 위험측정수단전통적인 위험측정수단에는 분산(variance)과 표준편차(standard deviation), 베타(beta), 듀레이션 ... 처음 접하시는 분들이라도 접근하기 쉬운 개념들이다.한편으로는 이 부분은 각종의 경영학 시험에서도 자주 출제되는 개념들이므로 숙지해 둘 필요가 있는 부분이기도 했었다.이번 10월 세미나에서는 ... 지식경영에 대한 새로운 인식과 접근1) 지식개념의 재정립이 지식경영의 출발점이다.

  리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.11.08

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  [금융]무위험채권

  된다.◈ 종 류 : T-bill, STRIPS, TIGRs, CATS 등..PAGE:8이표부 채권 (Coupon bearing bond)◈ 정 의쿠폰이 있는 채권으로 무이표채와 반대개념 ... 국고채원금할인채이자이자이자이자이자이자PV of par + PV of couponsBond value..PAGE:7무이표채 (zero-coupon bond)◈ 정 의쿠폰이 존재하지 않는 채권으로 만기와 듀레이션이

  리포트 | 44페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.01.04

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  금융 관련 용어 정리

  높을수록, 또 만기수익률이 높을수록 듀레이션은 짧아진다. ... 듀레이션이 갖는 중요한 의미는 듀레이션이 채권의 이자율위험을 나타내는 척도가 된다는 것이다.차익거래일시적인 사장불균형으로 인한 가격차이를 이용하여 이익을 얻으려는 거래를 말한다. ... 가격차이는 순간적으로 해소된다.비차익거래선물과 현물을 연계하여 상반된 거래를 하는 차익거래와 달리 현물만을 거래대상으로 하는 프로그램매매를 말한다.정크 본드미국에서 처음 도입된 개념으로

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.02.23

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  [금융시장] 채권시장의 이해

  제 5정리 : 표면 이자율이 낮은 채권이 큰 채권보다 일정한 수익률 변동에 따른 가격변동 폭이 크다.2) 채권의 듀레이션채권의 듀레이션(Duration)은 1938년 맥콜리가 개발한 ... 지속적인 제도장비로 1982년부터 당일결제제도를 도입하여 채권의 환금성을 높였으며, 1984년에는 장외시장의 제도채권가격은 채권수익율로 확정된 미래의 현금흐름을 할인하는 개념이므로

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.12.17

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  [보험] 변핵보험(Variable Insurance)

  '보험은 투자' 다>투자(investment)의 개념-미래의 더 큰 가치를 얻기 위해 현재의 가치를 희생하는 행위. ... 저금리시대에 대비한 리스크 헷지 기능이 있는 상품개발 필요-저금리시대에는 보험의 자산, 부채 듀레이션 Mis-matching문제 발생 및 이로 인한 회사 리스크 증대-Mis-matching ... >투자로서의 보험(insurance)-보험의 개념 : 보험사가 많은 사람들로부터 일정한 보험금을 갹출하여 공동준비재산을 마련해두고 장래의 발생할 우연한 사고에 대비하여, 약정된 보험금을

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.07.25

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  [재무관리] 자금계획

  CD, CP, 채권 중 만기가 1년 이내 인 것들로 주로 듀레이션이 3개월 이내인 것으로 구성된다. ... 상대적 개념은 캐피탈 마켓(capital market 자본시장이란 말로 주로 만기 1년 이상의 금융상품이 거래된다)이다.MMDA (Money market deposit account

  리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.06.07

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  [리스크] 리스크 관리

  위험가치의 개념1) VaR의 정의 : 위험에 대한 구체적인 수치 (확률적 개념)2) 계산방법{VaR = 보유포지션 × RF × Z※ Z 값 : 신뢰도 95%(1.65), 97.5%( ... 보유포지션 × RF × Z × 델타1 보유포지션이 주식이라면 : 델타 = βP(베타)VaR = 보유포지션 × RF × Z* × β2 보유포지션이 채권이라면 : 델타 = D*(수정듀레이션 ... 단기이자율은 낮고 투자이자율인 장기이자율은 높아서 높은 레버러지 전략으로 많은 이익 기대3 상황 : 예상과 다른 이자율의 상승으로 대규모손실 발생2) 오렌지카운티州 사례의 교훈(문제점)1 듀레이션

  시험자료 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.10.31

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  [정보통신] 인터넷 전화 voip 프로젝트

  비한 저렴한 요금기존 통신시장의 파급효과기간통신사업자들은 음성 서비스 시장진입을 위한 망구축등에 이미 상 당부분의 매몰원가가 발생한 상태로 인터넷전화의 도입으로 매몰비용 회수의 듀레이션 ... 03C은행합계국제이동시외3시외2시외1시내구분사용일자고객명인터넷전화 도입효과국제 위주 'C'은행※ 도입효과 자료 협조 : bizNTEL해결과제 및 결론4해결과제 및 결론1기존 PSTN과의 경쟁우위 확보기술적 측면에서는 새로운 개념

  리포트 | 45페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.03.02

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  [금융론, 경영학원론] 금융기관의 운영과 관리

  이와 같이 VAR의 개념은 명료하여 최고경영자로 하여금 조직의 전체적인 측면에서 위험관리에 크게 도움을 줄 수 있다. ... 새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용되어 왔다.

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.05.25

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  ABS(자산유동화증권)에 대한 고찰

  신용평가사발행 세부 구조 확정Structuring 완성신용카드 ABS의 장점회사의 영업수익의 변동성 감소 - 유동화사채를 발행함으로써 단기의 자산현금흐름을 장기로 변화시켜 자금조달의 듀레이션을 ... ABS에 대한 고찰2003.9.22 통합 카드 프로젝트팀 임 재 석목 차ABS 개념 ------------------------------- 3 주요 특성 -------------- ... ------------------- 11 신용카드 자산의 특징 ---------------------- 13 신용카드 ABS를 위한 사전 조건 ------------- 14ABS 개념자산유동화증권

  리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.30

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  [금융기관경영론] 농협 리스크 관리

  , 딜러별 한도, 손실한도 등을 설정하고 관리 ▷시장리스크를 수반하는 거래의 투자대상 및 방법 등(1) 개념 금리, 주가, 환율 등의 변동으로 보유자산의 자산가치의 감소로 발생하는 ... 시장 리스크 관리(2) 관리방법 가격환을 듀레이션갭, 외환포지션과 VaR를 이용하여 측정 및 평가를 실시한다. ▷ 투자한도 및 포지션한도의 설정/관리 - 총투자한도, 거래종류별, 기간별

  리포트 | 33페이지 | 2,500원 | 등록일 2003.10.04

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  [재무] Value at Risk

  과학적은 근거에 따라 VaR는 사용자에게 시장위험을 요약하여 하나의 측정치를 제공합니다.VaR는 업종에 관계없이 모든기업들이 이용할 수 있지만 특히 금융기관에 유용한 개념입니다. ... 대한 콜옵션의 가치를 라고 할 때, 콜 옵션의 가치는 기초주식의 가격이나 변동성 또는 옵션 행사가격 등과 같은 을 해 보면, 수익률의 변화를 Δy라고 할 때,이고, 채권의 수정 듀레이션을

  리포트 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.12.06

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  [e-Business] e-Business

  따라, 인터넷의 사회적 영향은 더욱 분명해진다.기업들은 새로운 소비자 시장에 접근할 수 있으며, 경매 환경과 같은 새로운 거래 모델이 경쟁력을 갖게 되며, 기업들은 가상 조직의 개념을 ... 고객과 딜러, 유통업체 모두 자신이 직접 가격정보를 웹에서 확인할 수 있게 되었다.고객이 스스로 문제를 해결하도록 하기 위한 다음 단계로 시스코는 온라인 컨피듀레이션 시스템을 제공했다

  리포트 | 44페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.30

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  재무관리 서브노트

  제 1 부 재무관리의 기초개념재무관리요약재무관리의 의의화폐의 시간적 가치소비와 투자의 결정주식과 채권의 평가자본예산제1장 재무관리의 의의1. ... EBIT - Ia ) (1-t) -Dpa] / na = EPSb =[( EBIT - Ib ) (1-t) -Dpb] / nb제4부 위험관리옵션가격결정모형옵션가격결정모형의 응용선물거래듀레이션과

  리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.07.27

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  금융 기관의 위험관리

  위험가치의 개념------------------------------------------212. ... 포지션의 위험을 분산하고, 헤지하는 것을 말하는데 파생상품을 이용한 헤지가 주를 이룬다.1)주식운용 위험관리-분산투자-주가지수 선물의 이용-주가지수 옵션의 이용2) 채권운용 위험관리-듀레이션 ... 이와같이 위험관리와 VAR의 개념이 금융기관뿐 아니라 비금융 일반기업까지도 확산되고 있음에 따라 위험관리는 수익성이 높은 비즈니스로서도 유망하게 되었다.

  리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2000.12.14

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  [투자상담사] 투자상담사 예상문제 요점정리

  금융기관 : 통화창출기능의 유무에 따라 통화금융기관과 비통화금융기관으로 나누는데 여기서 통화는 현금통화와 예금통화를 포괄하는 M2의 개념이다.금융기관 : ① 통화금융기관 ㉠ 중앙은행 ... 채권 포트폴리오의 듀레이션과 투자자가 사전에 정한 투자기간을 일치시킴으로서 투자목표에 적합한 포트폴리오를 구성할 수 있다.채권의 투자기간 : 순재투자 수익위험 Duration 순가격위험

  시험자료 | 35페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.04.17

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