"듀레이션계산" 검색결과 101-120 / 163건

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  신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험),주식리스크(주식위험),운영리스크(운영위험)

  거래상대방의 채무불이행으로 인해 경제적인 손실을 입을 리스크로 정의되며 대출채권의 형태로 자산을 운용하는 은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임ㅇ 시장리스크기준 자기자본비율을 계산하는 ... 기업가치에 상당한 영향을 미칠 것으로 판단된다.이와 관련하여 Staking and Babbel(1995)은 Tobin의 q 비율을 사용하여 미국 손보사의 자본가치와 재무구조 및 자본듀레이션간의

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.16

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  [조직관리][조직][인사]조직의 인사관리, 조직의 변화관리, 조직의 갈등관리, 조직의 위험관리(리스크관리), 조직의 인간관계관리, 조직의 인적자원관리, 조직의 기술지식관리 분석

  만일 과학적 관리법이 이러한 욕구를 방해하기 위해 의도적으로 계산 된 것이라면 소기의 목적을 결코 달성 할 수 없을 것이다.그러나 맥그리거 McGregor는 관리에 대한 전통적인 이론 ... 또한 DB의 자료를 사용하여 위험관리 의사결정에 필요한 제반 보고서를 작성할 수 있는 시스템이 필요할 것이다.만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정하고, 과거 시장변수들의 가격 움직임으로부터

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.16

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  재테크와 금융상품-율곡출판사 요약

  -계산문제는 X( 듀레이션 부분만 약간?)제8장. ... 선택(6가지 기준 - 이 장 자체가 중요)-주식시장 - 미래 cash flow 보는 방법-fundamental 분석 -이건 나올확률적다 (기술적분석은 안나온다)-채권 중 중요한것(듀레이션

  시험자료 | 47페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.15

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  [금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

  전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2. ... 감독기능간의 연계성이 부족을 통하여 시장위험을 관리-전체 Portfolio수준에서의 VaR은 은행의 전반적인 시장위험의 크기를 설명하며 동 위험을 커버하기 위한 경제적 자본금의 크기를 계산해줌-현재

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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  학기중 레포트- 생활과 컴퓨터의 이해

  이 함수는 Lotus 1-2-3과 호환성을 위해 제공됩니다.26> MDURATION : 가정된 액면가 $100에 대한 증권의 수정 듀레이션을 구합니다.27> MIRR : 정기적인 현금 ... 회계 계산에 사용됩니다. ... 흐름에 대한 수정된 내부 회수율을 계산합니다.

  리포트 | 20페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.07.26

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  투자론

  ㆍ듀레이션, 채권의 만기, 지급이자율, 시장수익률에 따라 채권가격변동성이 달라짐. ... 거래대금 기준으로 회전율 수준을 판단. - 거래대금회전율은 일정기간 동안의 거래대금(거래주식수×주식가격) 을 시가총액의 평균으로 나눈 값에 100을 곱하여 계산함. ... - 동일가중치 평균방법주가지수 = X 100비교시점에서의 시장전체의 주가수준기준시점에서의 시장전체의 주가수준① 주식가격에 가중하는 주가지수② 시가총액식 주가지수- 장점 ① 除數의 계산이

  리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.10.27

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  [금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

  곡선의 수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과②듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.③듀레이션은 ... 분석기법과 유사하나 구체적인 신출방법에 서는 다소 차이가 있다.즉, 이 기법은 일정시점에서의 現在價値와 금리가 일정 폭 변동했 을 경우의 현재가치와의 差額을 산술적으로 계산한다.보편적으로 ... 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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  채권투자 전략

  (1) 듀레이션의 정의 개념 실질적인 만기(Effective Maturity) 현금흐름의 평균만기 지렛대의 무게중심 계산 예:3년만기 이표채(이표율=10%, 할인률=10%)0 1 2 ... ☜ Macaulay's Duration(2) 듀레이션의 특성 이표채의 듀레이션은 만기보다 짧고, 할인채는 만기와 같다 액면이자율이 낮을수록 듀레이션이 길어진다 만기가 길수록 듀레이션은 ... 3100 100 1,100▲예) 3년만기 무이표채의 듀레이션은?

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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  금융위험의 관리

  이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀 즉, 듀레이션 계산 을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목(요구불예금 등) 의 듀레이션 산출이 어렵다 ... 이때 듀레이션이란 이자 및 원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 현재가치로 가중 평균한 만기를 뜻한다듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. ... 이는 듀레이션 분석기법의 약점을 보완하기 위한 기법으로 다음과 같이 간단히 정의할 수 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%)

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.05.03

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  증권투자상담사 요약정리) 2과목 채권시장 부분 요약정리

  듀레이션이 긴 채권의 비중을 션이 긴 채권일수록 더 볼록? ... 채권수익률은 채권의 가격을 나타내는 하나의 수단으로서 채권의 사장가격을 알면 수익률을 계산 가능? ... 자기책임과 계산 없이 단순히 청약만 대행, 모집내역을 집계하여 인수기관에 청약? 자격: 일반적으로 증권회사의 본, 지점● 채권 발행방법사모?

  시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.07.11

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  국채선물의 개념, 국채선물의 기능과 국채선물의 역할, 국채선물의 상품명세(주요사항) 및 국채선물의 시장현황 그리고 국채선물의 활용방안 분석(국채선물, 국채, 선물, 채권선물, 채권, 국채발행, 금융, 투자)

  포트폴리오의 듀레이션 조정5. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보참고문헌Ⅰ. ... 현금결제를 위한 최종결제가격은 Basket에 포함된 국채의 최종거래일 유통수익률을산술평균한 후 이를 표준물(8%, 3년만기)의 국채가격 계산공식에 넣어 50% 증가한 82조원에 이르고 ... 이때 헤지대상채권과 국채선물 기초자산의 만기 및 쿠폰이 상이하여 금리변화에 따른 가격민감도가 상이하므로 이를 조정하기 위해 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구한다.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.03.28

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  금융기관경영론

  ) / Broker (Brokerage)1.Broker 위탁매매업무 Brokerage- 증권사가 고객으로부터 유가증권의 매매주문을 위탁 받아 자기(증권사)의 명의에 타인(고객)의 계산으로 ... 부외로 보유하고 있는 자산/부채가 미처 처분되지 않거나 헤지되지 않은 상태에서 시장이자율/환율 등의 예상치 못한 변동으로 인해 그 가치에 손실을 입을 수 있는 위험•시장위험의 측정- 듀레이션

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.01.31

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  무역보험공사 사업 소개

  실질만기를 나타내는 듀레이션을 팩터로 리스크를 나누는 아이디어다.동일하게 무역보험공사의 상품도 기간으로 배분되어 있다. ... 선수금은 이미 받은 금액에서 차감하여 계산만 해두면 되지만 유보금은 실제로 받지 못하므로 공사자 입장에서는 만약에 문제가 생기면 유보금을 돌려주겠다는 의미로 제출하는 보증서가 유보금

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.03.11

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  위기경제학을 읽고

  조건부 자본을 통해 경기순응성문제에 대비하고 부채의 만기와 듀레이션을 충분히 길게 유지하여 유동성위험을 축소하여야 하며 위험관리에 대한 모형과 평가방법들을 효과적으로 관리하는 것이 ... 금융계 보수 시스템의 개혁은 거품을 뺄 중요한 첫걸음으로써 현재 금융계의 보수 문제는 그 액수가 아니라 주어지는 방식과 계산법이 문제가 된다. ... 이에 대한 방법으로 저자는 보너스시스템을 단기이익으로 보너스를 지급하는 것이 아니라 최소 3년 이상의 장기적인 관점에서 계산하는 방식으로 바꾸는 보너스-부과금 시스템을 제안하고 있다

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.20

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  [경영] 은행의 이자율위험 관리 전략

  또 하나의 방법은 표준화된 갭 분석법으로 이는 각각의 금리민감 자산과 부채에 대해 각각의 금리민감도를 계산하는 방식이다.2) 듀레이션분석듀레이션분석법은 이자율위험을 측정하는 또 다른 ... 반대로 5%의 이자율 하락에 따른 무궁화은행의 순가치변동도 쉽게 계산할 수 있을 것이다.5. ... 따라서 이갭에 이자율이 상승하는 경우 이자율 변동폭인 +5%p를 곱하면 -1.5조원이 되어 이자부이익이 1.5조원 감소함을 쉽게 계산할 수 있다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.20

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  금융기관의 수익성관리, 유동성관리, 포트폴리오관리, 이 밖에 간접비관리, 자본관리 및 세금관리 등을 포괄하여 볼 수 있으며, 대표적 기법으로는 갭분석법, 자산과 부채의 만기대응법, 듀레이션기법 ... 이들이 정규분포를 따른다고 보기 힘들다.선물, 옵션 등의 파생금융상품의 경우 거래 형태가 다양하고 가격변동위험의 측정이 매우 어렵다.유기적인 데이터 관리, 통계처리, 가격결정 및 계산처리시스템등의

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  [재무관리]부채상환관리전략 LIABILITY FUNDING STRATEGIES

  4.자산부채관리의 목적5.금융기관의 회계적 이익과 규제이익, 경제적 이익의 차이점6.이자율이 변할 때 금융기관의 경제적이익의 민감도를 계산하기 위해서 자산과 부채의듀레이션을 어떻게 ... 이것은 자산의 듀레이션의 동일성과 부채의 듀레이션의 면역화의 핵심이다.포트폴리오의 목표누적가치면역을 위해서 포트폴리오 관리자는 채권포트폴리오를(1) 채권포트폴리오의 듀레이션과 부채의 ... 더욱이 듀레이션은 시간이 경과해도 단순히 달라지게 된다.시장수익률이 변화할 때, 포트폴리오를 면역화하기 위해서는 포트폴리오를 재조정하여 듀레이션이 부채의 잔존기간의 듀레이션과 일치시켜야

  리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.12.07

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  캐리트레이드 현황

  , 각 통화에 대한 환율의 가중평균으로 달러에 대한 가치평가를 나타내는 지수임 . 1973 년 3 월의 달러지수를 100 으로 하여 , 365 일 매일 24 시간 동안 실시간으로 계산됨 ... 글로벌 IB 자금 중 6.5 조 추산 - 태국펀드 (8 조 ) : 금리차를 겨냥한 태국 내 자금의 국내 투자 - 미국펀드 (4.1 조 ), 아시아중앙은행 (3.3 조 ) : 만기듀레이션

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.06.09

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  [금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

  수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과2듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.3듀레이션은 정의상 ... 이는 자산/부채의 듀레이션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 ... 금리 변화가 자산 및 부채의 순현재가치에 미치는 영향을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다.이때 듀레이션이란 이자

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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  [투자론] 금리선물

  듀레이션은 감소한다.셋째, 표면금리가 높아지면 듀레이션은 감소한다.넷째, 이자 지급빈도가 증가하면 듀레이션은 감소한다.다섯째, 이표지급이 없는 순수할인채의 경우 듀레이션은 만기와 일치한다.금리선물의 ... 이러한 목적으로 가장 많이 쓰이는 지표가 베이시스 포인트 가치와 듀레이션이 있다.듀레이션의 특징 – 듀레이션은 해당 채권의 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간들을 각각의 해당 시점 ... 계산step 3 : 개별국채의 선도수익률 계산step 4 : 평균선도수익률 계산step 5 : 국채선물이론가격 계산(2) T-bond선물의 이론가격 – 일반적으로 선물의 이론가격은

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.06.22

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