"듀레이션계산" 검색결과 121-140 / 163건

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  리스크 관리

  부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산듀레이션-부채듀레이션) 은 양의 값을 갖는다. ... 부적절한 내부통제 직원 및 시스탬의 실패 또는 외부충격에 따라 발생하는 운영 리스크등 다양한 리스크 반영 못함신바젤협약(바젤2)주용내용1)Pillar 1: 경제적 자본과 규제자본의 계산 ... 제시함으로써 지표의 객관성 확보 리스크 요인간 상관계수 개념을 적용함으로써 보다 정확한 계량화 최대 손실액이라는 금액으로 표시되므로 포트폴리오의 기대수익과 자기자본액을 비교하여 )자산의 듀레이션이

  리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.06

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  증권투자의 용어

  한편 88년 9월 3일부터는 동증주가지수(TOPIX)의 선물이 동경증권거래소에 상장되어 활발한 거래가 이루어지고 있다▶ 듀레이션(Duration)듀레이션이란 채권투자시 각 시점에 있어 ... 계산방법은 매일매일의 시가총액을 기준시점(68년 1월 4일)의 시가총액으로 나눈 후 100을 곱해 지수화한 것이다.

  리포트 | 36페이지 | 3,500원 | 등록일 2008.04.28

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  [투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

  듀레이션 계산에서 현금흐름 돌출은 선불패턴모델이 되어야 한다.I. ... VAR를 계산한다. ... 일반적으로 지난 500일 각각 포트폴리오의 위험과 시장가치를 계산한다.

  리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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  [금융기관론] 금융리스크관리의 중요성

  즉, 동 기법은 일정시점에서의 現在價値와 금리가 일정 폭 변동했 을 경우의 현재가치와의 差額을 산술적으로 계산한다. ... 듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄 이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이다. ... 즉, 위에서 든 예는 금리 상승이 예상되는 경우 자산의 듀레이션을 줄이거나 부채의 듀레이션을 늘린다고 하였는 데, 이때 거래 상대방은 반대의 포지션에 놓이게 된다.

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.04.10

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  [이자율의 기간별 구조에 대한 이론] 금융제도론

  시뮬레이션작업에는 계산과 논리전개, 기본적인 데이터시스템이 정밀해야할 것이 요구된다. ... 불편추정량이란 추정치의 평균이 모수와 일치하도록 하는 추정량을 의미하느데, 이것은 직관적으로 어느 한쪽으로 쏠림 없이 실제값을 중심으로 잘 분포되도록 계산된 추정량을 뜻한다. ... 부채 각 항목에 대하여 금리변동에 따른 현재가치의 변화 정도를 나타내는 듀레이션을구한 다음 이를 듀레이션을 가중평균하여 자산전체, 부채전체에 대하여 평균기간을 하나로 환산(또는 금리감응자산

  리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.02

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  [금융기관 리스크관리] 기업은행 리스크관리 현황과 개선안

  이러한 가치변동 위험을 측정하고 분석하기 위해서는, 먼저 자산과 부채의 시장가치를 구하고, 자산과 부채의 듀레이션을 계산하고 이를 바탕으로 자기자본에 대한 듀레이션갭을 산출하여 금리변동 ... Earning 반복계산몬테칼로 시나리오에 따른 Earning의 분포 생성금리리스크량 산출 및 활용신뢰구간 내에서 평균 Earning – 최소 Earning 즉, EaR을 계산한도 ... 산출함.수익률곡선 변경시가평가 상품Mark-to-market 시가시가기준에 의한 금리 리스크 분석리 스 크 관 리 실 태2듀레이션 컴벡서티 분석몬테칼로 금리시나리오 생성신뢰구간 설정

  리포트 | 54페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.10

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  [사회 , 경제, 재무론] 듀레이션에 관한 계념 정리

  )의 개념수정 듀레이션(modified duration)은 1939년 Hicks에 의해 처음 제시되었으며 채권가격 변동을 측정시에 이용된다.수정 듀레이션(MD)의 계산식은 다음과 같다.DMD ... 결과적으로 수정듀레이션의 수치는 - 부호로서 표시한다.둘째, 수정듀레이션은 승수역할을 한다. ... (표 4) 듀레이션과 만기와의 관계다.

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.29

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  투자론-제 4 장~ 7장 투자성과의 측정

  0.08)(1+0.08) = 1,166.4원6%전략 11,000원(1+0.07)(1+0.06) = 1,134.2원에 따라 행동전략 21,000원(1+0.08)(1+0.08) = 1,16듀레이션 ... 누구나 인정할 수 있는 확률ㄴ 경험적 확률 : 과거의 경험이 미래의 적절한 지침이 된다는 가정 하에서 과거의 경험에 기초하여 통계학적으로 계산한 확률 - 사망률, 재해발생률 등ㄷ ... 실제로 일어날 가능성을 확률로써 견적하는 단계세 번째 단계 : 각 상황에서 얻을 수 있는 투자성과를 투자수익률로 견적하는 단계* 확률의 종류ㄱ 선험적 확률 : 이론적 또는 수학적으로 계산되어

  리포트 | 33페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.12.19

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  VAR 측정치에 근거하여 위험자본을 계산하면 거래자들에게 올바른 유인을 제공한다. ... 자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정하고, 과거 시장변수들의 가격 움직임으로부터 미래분포를 예측하여 미래 금융환경에서 금융회사가 당면하게 될 금융리스크의 크기를 보다 쉽게 ... 그러나 ALM기법은 매우 복잡한 금융상품이나 매일 시가를 계산하는 거래항목, 즉 시가주의 원칙으로 기록되는 항목을 고려하지 못한다는 한계점을 갖는다.

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  [투자론 시험 준비] 투자론 요약 정리

  기말고사 대비 투자론 요약정리4.29일듀레이션 (기술적)가중평균 만기각시점에서 발생하는 현금흐름의 현재가치가 총 현재가치에서 차지하는 비율을 가중치로 계산하여 각 현금흐름 발생시점에 ... 수정듀레이션 MD={D} over {(1+r)}5.6 투자론 수업듀레이션 간편공식D={c(1+r)PVIFArn+n(r-c)PVIFrn} over {c+(r-c)PVIFArn}c=기간별 ... 액면 수익률r=만기수익률 (YTM)n=만기또는 이자지급 횟수p128 예제 4-1 풀어볼것듀레이션의 특징1)순수할인채는 만기=듀레이션2)c액면수익률↑ d는 짧다.3)만기수익률↑ d는

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.23

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  [투자론]투자론 요점정리 서브노트

  역사적 베타는 과거의 주가자료와 과거의 종합주가지수를 관찰하여 개별주식의 시장변화에 대한 민감도를 계산한 것이며, 과거의 개별주식 수익률과 시장수익률을 회귀시켜 구하게 된다. ... 액면이자율이 클수록, 듀레이션은 짧아지고 채권가격의 변화 정도도 작아진다.f 일반적으로 만기가 길수록 듀레이션을 길고 채권가격의 변화율은 크다.g 듀레이션과 만기수익률의 수준은 역의 ... 듀레이션과 액면이자율의 크기는 역의 관계를 갖는다.

  시험자료 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.02.22

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  금융기관의 운영과 관리

  가장 일반적으로 이용되고 있는 VAR의 계산식은 다음과 같다.VAR = mv(포지션의 시장가치)커진다. ... 관리해야 할 리스크가 더욱 증대하였고 이러한 추세에 부응하여 은행의 위험을 보다 체계적으로 관리하는 VAR모형이 개발되었다.새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  [금융] 금융리스크의 측정과 관리

  곡선의 수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과2듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.3듀레이션은 ... -자원의 배분과 운영리스크 크기를 측정하여 특정기업에 대한 대출 가능 여부,특정유가증권에 대한 투자 가능 여부 등을 결정하며 리스크의 크기로 위험프리미엄을 계산하여 대출이자률을 결정하게 ... 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.17

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  [재무관리] 자산구조와 현금운용

  가중평균 만기를 뜻하는 말로 듀레이션이라는 개념이 있는데 머니마켓은 통상 그 듀레이션이 3개월 이내인 것을 말한다. ... 투자를 위한 고정자산과 운영(Operation)을 위한 현금의 최적배분이 논의의 핵심이 될 것고 이는 재고, 채권기간을 줄여 현금보유규모의 계산 척도인 운전자금 수준을 축소할 수 있다 ... 듀레이션이 3개월미만으로 구성되어야 한다고 상품규약에 정해져 있다. 만기가 짧으니 그만큼 안전하다고 볼 수 있다.

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.07

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  보험, 금융, 부동산관련 자격증

  특히 위험관리와 관련해서 채권의 변동성을 나타내는 지표인 '듀레이션과 볼록성'의 개념 은 제4과목에서 리스크 관리기법에서 다시 연결되는 매우 중요한 개념이기 때문에 개념이해와 함께 ... 개별 VaR로부터 시작하여 포트폴리 오 VaR, 공헌 VaR, 증분 VaR에 이르는 위험관리과정을 이해하고 계산문제를 중점적으로 풀어보아야 할 것이 다.4) 규제 및 컴플라이언스-

  리포트 | 56페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.01

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  [경제원론] 채권 수익률과 투자전략

  시장가격을 같게 하여 주는 할 일율과 같다.2 실현수익률은 이자 및 원금등의 현금이 실제로 지급됨으로써 궁극적으로 실현된 수익률 이다.3 기대수익률은 채권의 채무불이행위험을 고려하여 계산한 ... 작으며, 순수할인채의 듀레이션은 만기와 같다.2 액면이자율이 낮을수록 듀레이션이 길어진다.3 만기가 길수록 듀레이션은 커진다.4 이표채의 경우 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 ... ) 듀레이션의 정의- 채권에 있어서 각 기간의 현금흐름의 현재가치가 채권가격에서 차지하는 비중으로 가중 평균한 만기라 할 수 있다.(2) 듀레이션의 특징1 이표채의 듀레이션은 만기보다

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.29

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  우리은행의 모든자료

  펀드- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 신탁재산운용 : 신용등급 A-이상 회사채, 국고채, 통안채,금융채- 등급대비 저평가 종목 및 듀레이션 ... 1호(개인용)마이신종 MMF 제1호(개인용)미래국공채신종 MMF 1호(개인용)- 투자기간 : 1일이상- 가입대상 : 개인- 신탁재산운용 : 국공재, 통안채, 유동자산 등- 장부가 계산방식으로 ... 1호(법인용)삼성국공채MMF법인제1호(법인용)제일 국공채신종MMF 1호(법인용)- 투자기간 : 1일이상- 가입대상 : 법인- 신탁재산운용 : 국공재, 통안채, 유동자산 등- 장부가 계산방식으로

  리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.28

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  [투자론] 채권투자전략

  (정확한 계산결과는 약간의 차이가 있으나 사사오입하여 무시하였다.) ... 계산하기 위해서는 컴퓨터시스템의 이용이 전제되어야 한다는 제약이 있다.2. ... 이는 채권의 듀레이션이 투자기간과 같아 따른다.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.27

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  우리은행의 모든 것(설립일에서부터 재무정보, 금융상품)

  펀드- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 신탁재산운용 : 신용등급 A-이상 회사채, 국고채, 통안채,금융채- 등급대비 저평가 종목 및 듀레이션 ... 1호(개인용)마이신종 MMF 제1호(개인용)미래국공채신종 MMF 1호(개인용)- 투자기간 : 1일이상- 가입대상 : 개인- 신탁재산운용 : 국공재, 통안채, 유동자산 등- 장부가 계산방식으로 ... 1호(법인용)삼성국공채MMF법인제1호(법인용)제일 국공채신종MMF 1호(법인용)- 투자기간 : 1일이상- 가입대상 : 법인- 신탁재산운용 : 국공재, 통안채, 유동자산 등- 장부가 계산방식으로

  리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.07.11

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  [보험] 손해보험회사의 리스크관리 현황 분석

  부채모형은 기존의 보험계산 방식을 기초로 하여 보험료의 수입패턴, 지불패턴을 계산하고시장금리 변동에 따른 해약상황을 예측한다. ... 여기에서 자산과 부채를 비교하여 자금의 과부족을 계산하고 자산매각액을 결정한다. ... 듀레이션 기법은 모든 현금흐름을 고려하고, 장기적인 관점에서 단지 회계적 가치 평가가 아니라 경제적 가치를 평가한다는 점에서 장점을 가지지만, 듀레이션 및 볼록성 등 개념의복잡성과

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.11

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