"채권듀레이션" 검색결과 181-200 / 289건

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  국제금융 리스크관리

  듀레이션(duration)을 일종의 추(진자)로 메타포 한 부분은 압권이었다. 아는 자가 설명을 쉽게 할 수 있는 법이다. ... 토탈 리턴 스왑이라는데 이것과 채권 매각이 무슨 관계가 있나 생각했다. 은행원의 설명을 들어도 이해가 가지 않았다. ... 개인적인 경험언젠가 포페이팅이라는 수출채권 매각을 진행하는 도중 외국계 은행 지점으로부터 TRS라는 것을 소개받았다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.12.10

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  투자성과측정

  2)듀레이션과 채권시장선{nameOfApplication=Show} ... 채권포트폴리오 성과분석1) 채권지수선정 2) 채권수익률 측정 시간가중 수익률 기준 3) 위험측정 1)표준편차 2)베타 3)듀레이션 4) 채권포트폴리오 성과측정 1)표준편차와 채권시장선

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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  금리관련 파생상품시장

  : 112만원 [= 24bp(A) × 2.8(듀레이션) × 1억원+ 16bp(B) × 2.8(듀레이션) × 1억원 ]■ 스왑시장을 통한 금융시장 불안 사례참고 1 최근 채권시장 동향과 ... 0.05/4이자율스왑시장*AB신용도 차이변동금리시장LIBORLIBOR+2%2% 포인트고정금리시장6%10%4% 포인트■ 이자율스왑시장의 활용이자율스왑시장*고정금리부 자산 및 부채의 듀레이션금리스왑거래효 ... 최근 채권시장 동향 및 주요 이슈 2.

  리포트 | 54페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21

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  파생상품 - 국채선물시장

  다시 말해서, 기관투자가는 보유채권의 헤지거래(단순 헤지, 교차 헤지, 동적 헤지), 현/선물 차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 ... 국채선물 시장 현황▶ 채권/금리선물 시장 관련 일지▶채권/금리선물 거래현황▶10년 국채선물 이론가격 및 금리 동향 [근월물 기준]6. 장기 국채선물 거래 부진 원인7. ... 채권 전문 딜러(Primary Dealer)제도의 도입과 채권 시가평가제도의 전면적 도입을 앞두고, 중장기금리에 대한 헤지 수단의 필요성이 심각하게 대두되고 있다.

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.04.22

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  [재무관리] 재무관리 문제

  이 사채를 구입한 이후 투자론시간에 배웠던 듀레이션을 이용하여 이자율이 0.5%와 1%상승한 경우 이 사채의 가격이 어떻게 변화하는지를 계산해 보았다. ... 이 사채의 듀레이션, 예상가격변화, 실제가격변화를 구하고 이러한 차이가 일어나는 이유를 간략하게 설명하라.Ans)1).DurationD= { { 100} over {1.1 }*1+ ... 채권관련문항1. Burton G. Malkiel은 1962년 그의 논문에서 이자율, 만기, 액면가, 채권수익률이 채권가격에 영향을 미치고 있음을 보였다.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.03

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  『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』 펀드분석

  (12회중 9회)채권67200상1300중000하단기중기장기평균신용등급AA+평균듀레이션1.25년평균잔존만기1.35년* 스타일박스안의 숫자는 편입비율(%)을 의미합니다.? ... (평균이상)총보유 채권종목9개 ? (평균이하)?주식 TOP10 종목비중10.8% ? (평균이하)채권 TOP10 종목비중69.4% ? (평균이상)?대형혼합주? ... 내가 선정한 펀드『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』2.

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.22

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  개인재무관리 기말 리포트

  이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?? 채권의 수익률이 높아지면 듀레이션은 감소하기 때문에 금리리스크가 낮다고 할 수 있다. ... 뮤추얼펀드는 다수 투자자의 돈을 모아 주식 또는 채권포트폴리오에 투자하는 펀드로 전문적인 펀드매니저에 의해 관리된다.? ... 따라서 이표율이 낮은 채권이 금리리스크가 크다.13. 재무설계에서 뮤추얼펀드에 대한 투자가 필요한 이유는 무엇인가?? 효율시장에서는 지수보다 큰 수익률을 얻기 불가능하다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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  포트폴리오의 성능평가

  채권포트폴리오의 수익률과 포토폴리오의 듀레이션듀레이션을 이용하여 채권면역전략을 수립할 때 어려움의 하나는 콕표투자기간과 같은 듀레이션을 갖는 채권을 찾는 것이 용이하지 않다는 점이다 ... 그리고 채권포트폴리오의 듀레이션은 이렇게 구한 내부수익률을 이용하여 기간별 현금흐름의 현재가치를 구한 다음 이에 따라 가중한 가중평균만기를 구하면 된다.7, 적극적 채권투자전략1) ... 이 때 주의할 점을 채권포트폴리오의 내부수익률은 개별채권의 내부수익률을 투자금액의 비율에 따라 가중 평균하여 구한 것이 아니라는 점이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.12.11

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  부채상환자금 관리전략

  단일부채를 상환하기 위해 포트폴리오를 면역화하는 충분조건은 포트폴리오의 맥콜레이 듀레이션을 투자기간과 동일하게 하는 것부채상환자금 관리전략*무이표채와 면역화전략순수할인채는 듀레이션과 ... 이하로 떨어지면 그 채권을 매도하거나 수용가능 신용위험 수준을 변경신용위험과 면역화전략*수의상환위험과 면역화전략면역포트폴리오에 회사채를 포함시킬 경우 수의상환채권도 편입대상이 될 수 ... 채권은 매도하고, 수의상환이 예상되지 않는 채권을 매입하여 신속히 대처부채상환자금 관리전략*적극적 면역전략적극적 면역전략적극적 면역전략은 적극적 전략과 면역전략을 결합한 형태 (

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.01

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  재테크와 금융상품-율곡출판사 요약

  중 중요한것(듀레이션 + ...) ... -계산문제는 X( 듀레이션 부분만 약간?)제8장. ... 거래대상, 즉 거래되는 금융사움의 유형에 따라 채권시장과 주식시장으로 나뉨.이를 통칭해 증권시장이라함◎ 증권시장; 유가증권의 발행이 이뤄지는 발행시장과 이미 발행된 유가증권이 투자자

  시험자료 | 47페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.15

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  국채선물의 개념, 국채선물의 기능과 국채선물의 역할, 국채선물의 상품명세(주요사항) 및 국채선물의 시장현황 그리고 국채선물의 활용방안 분석(국채선물, 국채, 선물, 채권선물, 채권, 국채발행, 금융, 투자)

  포트폴리오의 듀레이션 조정5. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보참고문헌Ⅰ. ... 이때 헤지대상채권과 국채선물 기초자산의 만기 및 쿠폰이 상이하여 금리변화에 따른 가격민감도가 상이하므로 이를 조정하기 위해 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구한다. ... 한편 국채선물거래는 상장 이후 채권현물시장의 불안과 채권안정기금 등의 영향으로 부진을 면치 못하다가 채권시가평가제도 도입 및 투신사에 대한 선물 매수포지션 허용 등으로 거래량이 증가하기

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.03.28

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  리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.

  및 상시관리체제 구축으로 여신 부실화방지 및 자산건전성 제고 - 특정인 또는 특정부문에 여신이 편중되지 않도록 계열별 , 기업별 신용공여한도 설정운용 _ 시장 리스크 - 가격환을 듀레이션갭 ... 영업점장 , 심사역이 잠재적 기업위험이 있다고 판단하는 업체는 임의선정업체로 선정 - Watch List 업체 관리 - 선정사유 해소방안 , 채권보전대책 , 여신운용계획 등 관리방안을 ... 관리함으로써 자산 건정성 제고 개인 및 기업고객을 대상으로 여신심사를 통한 건전성을 제고 연체여신 및 부실자산의 효율적 관리와 회수를 통한 자산건전성 및 수익성을 제고하며 연체사후관리 , 채권추심

  리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11

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  대우증권 기업분석 자료

  우호적인 시장 환경이 작용한 측면도 있지만 대우증권이 가지고 있는 금리 방향성 예측과 듀레이션 조절능력을 통한 채권운용이 주효했기 때문이다.ELS 역시 발행점유율과 발행금액 모두 3년째 ... 증권부터 채권, 외환, 신용 등 다양한 상품의 취급이나 운용이 가능하다. ... 특히 2009년에는 채권운용부문에서만 3179억원의 손익을 기록했다.

  리포트 | 28페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.01.08

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  ORANGE_COUNTY1

  Reverse REPO 를 통한 1 억 달러 CSFB락 2 개의 reverse REPO 로 인해 발생한 3 배의 레버리지효과  채권 듀레이션 증가시킴  손실규모의 확대  채권가격의 ... 채권가격 하락의 압력 2. ... 재조정되는 채권 . ( 이자율변화에 대한 민감도는 크지 않음 ) INVERSE FRN – FRN 의 변형적 형태의 채권 .

  리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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  증권투자와 금융시장

  채권면역전략의 한계점- 수익률 곡선이 수평적이고 변동시에도 수평이동을 가정- 이자율이 변화할 때마다 채권 포트폴리오의 듀레이션을 조정해야 하므로 포트폴리오 재구성에 따른 거래비용 증가② ... 면역전략- 자산의 듀레이션을 부채수준으로 줄이는 조치 필요? 적극적 관리- 이자율 상승시 : 자산 듀레이션 < 부채 듀레이션- 이자율 하락시 : 자산 듀레이션 > 부채 듀레이션? ... 채권의 특성- 채권 : 기업이나 정부가 차입을 위해 발행하는 채무증서- 기업의 소유권 행사화하려는 전략(1) 소극적 투자전략① 채권면역전략? 목적 : 일전한 투자수익률 확보가.

  리포트 | 88페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.12.19

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  은행의 위험관리

  이는 듀레이션 분석기법의 약점을 보완하기 위한 기법으로 다음과 같이 간단히 정의할 수 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%) ... 기본적으로 금리변동과 채권가격간의 선형적 관계를 가정하고 있으나 실제로 두 변수는 원점에 대하여 볼록한 비선형적 함수관계를 갖고 있다. ... VaR - RiskMetrics최근 미국의 대형금융기관들은 채권 및 파생금융상품의 단기거래에 수반되는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk(VaR) 분석기법을

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.11.27

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  투자론

  ㆍ새로운 조건이 추가되는 신규채권의 발행과 수의상환이 급증. ㆍ듀레이션, 채권의 만기, 지급이자율, 시장수익률에 따라 채권가격변동성이 달라짐. ... 재무분석과 이익예측 III편(8장-9장) 채권투자 8장.채권투자분석 9장.채권투자전략 IV편(10장-14장) 포트폴리오분석 10장.포트폴리오분석 11장.효율적 분산투자 12장.단일지표모형 ... - 채권지수가 주가지수보다도 그 산출이 어려운 이유 ㆍ채권 종류가 주식보다도 훨씬 많음.

  리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.10.27

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  금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

  특수은행-비은행 예금취급기관: 종합금융회사, 투자신탁운용회사, 상호저축은행, 신용협동기구 및 우체국 예금-보험회사: 생명보험회사, 손해보험회사, 우체국보험-증권회사: 자본시장에서 주식, 채권 ... 변하는 자산과 부채를 만기별로 분 류하여 각 만기별로 자산과 부채의 잔액이 균형이 되지 않는 부분은 단기금융시장에 서 조달한 유동성관리자금을 통하여 균형을 이루도록 하는 방법이다.③ 듀레이션기법

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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  [은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

  첫째 최근 미·영 등 금융선진국에서 급속히 확대되고 있는 은행대출채권의 증권화 시장이 활성화되어야 한다. ... 분석기법에 있어서도 은행자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. ... 더욱이 대출채권의 신용위험이 시장에서 암묵적으로 평가되어 가격에 반영되기 때문에 신용위험의 계량화도 촉진시킬 수 있다.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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  국채선물 정의, 국채선물 기능, 국채선물 역할, 국채선물 거래방법, 국채선물 이론가격 산출과정(개별국채 시장가격 계산, 개별국채 선도가격 계산, 개별국채 선도수익률 계산, Basket 선도수익률 계산, 선물이론가)

  다시 말해서, 기관투자가는 보유채권의 헤지거래(단순헤지, 교차헤지, 동적헤지), 현/선물 차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 다양한 ... 채권 전문딜러(Primary Dealer)제도의 도입과 채권 시가평가제도의 전면적 도입을 앞두고, 중장기금리에 대한 헤지 수단의 필요성이 심각하게 대두되고 있다. ... 또한, 이를 통한 단기금리시장과 채권시장의 균형적 발전을 도모할 수 있을 뿐 만 아니라 CD선물과 국채선물의 활성화를 통해 현물채권시장에 선순환적 영향을 줘 현물시장과 선물시장의 규모가

  리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03

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