"채권듀레이션" 검색결과 81-100 / 289건

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  중소기업중앙회 일반사무(5급) 합격 자기소개서

  채권 보전방식을 파악할 수 있었습니다.P&P(부동산금융 전문가네트워크) 멘토링 클래스 참여를 통해 부동산금융 업계 동향 파악과 실무를 간접적으로 체험할 수 있었습니다. ... 투자매뉴얼을 통해 생명보험사 특유의 장기 듀레이션 매칭 전략과 선순위 대출 위주의 보수적 투자전략을 알 수 있었으며, 과거 부동산/인프라 딜의 투자심사서를 읽으며 실물자산의 주요 Risk와

  자기소개서 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.11.05

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  재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

  즉 매일매일의 수익률을 기록하나, 채권의 경우에는 최대 100년까지의 긴 계약기간을 가진 구조이수익률( ... 이에 회계상으로 만기갭과 듀레이션갭을 조정하여 위험을 관리하는 기법이다.또한 ALM 기법의 회계상의 중기변화를 감지하므로, 매일 변화되는 거래 항목이나 시가를 산출하지 못한다는 문제점이

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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  금융시장의 상품과 그 특징

  채권가격 상승의 폭은 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 크다.◎ 듀레이션과 맥컬레이의 정의⑴ 듀레이션은 채권보유로 인한 현금흐름의 잔존기간을 각각의 현금흐름의 현재가치를 ... 있는 가중평균 투자회수기간이다.⑶ 듀레이션은 시점이 다른 일련의 현금 흐름을 가진 채권을 현금흐름이 한번만 발생하는 채권으로 등가 전환 할때 그 채권의 잔존만기에 해당한다.⑷ 듀레이션은 ... 가중치로 하여 가중 평균한 값으로서 가중평균 잔존만기, 가중평균 투자회수기간을 의미한다.⑵ 듀레이션은 최초 투자시의 만기수익률에 의한 투자수익률을 수익률 변동위험 없이 실현할 수

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.06.21

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  보험사의 해외채권 투자

  자산 듀레이션 확보를 위해 보험사는 보유중인 만기가 짧은 채권을 매도한 후 초장기채 매입을 확대한 것으로 보인다. ... 보험사의 원화채 보유잔고 듀레이션은 2013년말 5.9년에서 현재 10.6년으로 두 배 가까이 확대됐다. ... 보험사의 해외채권 투자 확대가국내 장기물 수급에 미치는 영향-보험사 해외투자 한도 증액(보험업법 개정)의 영향을 중심으로-000I 개요최근 국내 보험사의 국내채권 순매수 규모가 축소되고

  논문 | 6페이지 | 4,900원 | 등록일 2020.11.17

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  외환스왑과 통화스왑의 비교 설명

  이 때 듀레이션은 이러한 채권의 특징을 모두 고려함으로 채권을 비교할 수 있는 기준지표다. 듀레이션은 만기와 채권수익률, 표면금리에 따라서 장단이 결정된다. ... 보통 듀레이션은 채권에서 발생된 현금흐름에 있어 가중 평균 만기로써 채권 가격의 이자율이 변화하는 민감도에 대한 측정을 위한 척도로써 사용된다.다시 말해 듀레이션은 채권의 이자율 위험을 ... 듀레이션이 2년인 채권가격이 시중금리가 1%포인트 하락할 시 2%정도 오른다고 생각할 수 있다.듀레이션의 경제적 의미는 채권펀드에 있어서도 찾을 수 있는데 통상 채권펀드는 신용등급

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.21

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  재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

  3년, 포트폴리오 300억, 듀레이션 2년, 국채 듀레이션3년= 3-2/3 * 300억/1억= 100계약 매수스프레드 거래결제월 간 스프레드거래대상은 동일하며 만기가 다른 두개의 ... 헤지모형 등이 있으며 가장 일반적인 방법은 수정듀레이션을 이용하여 헤지비율을 정하는 듀레이션 헤지모형임당기이자율 상승을 예상하는 투자자는 유로달러선물 풋옵션을 매수하고, 중장기이자율이 ... 줄이는 효과를 갖는다BPV = MD/100ex) 5억 포트폴리오 수정듀레이션 6.5년, 국채 수정듀레이션 5.86년BPVp = 500,000,000*0.065/100 = 325,000BPVF

  리포트 | 16페이지 | 3,500원 | 등록일 2019.03.26 | 수정일 2021.08.04

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  듀레이션면역

  5년현가계수=10,389채권1의 가격 = 10,000*10% 5년현가계수=6,209채권1의 듀레이션 = 1000=4.1699채권2의 듀레이션 = 4.1202채권3의 듀레이션 = 4.1869채권4의 ... 날 때로, 표면이자율이 높은 채권2의 듀레이션이 더 짧음을 알 수 있다.채권1과 채권3은 다른 조건은 모두 동일하지만 투자수익률만 차이가 날 때로, 투자수익률이 높은 채권1의 듀레이션이 ... 듀레이션1) 듀레이션의 의의듀레이션(duration)은 채권투자의 투자수입(이자수입 및 원금상환)의 현재가치와 그 현금흐름의 유입시기를 고려한 투자원금의 가중평균회수기간을 말한다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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  2018년 한국주택금융공사 금융경제상식 100문제 복원

  해당하지 않는것2018년 기준 유로 사용 국가수마케팅 커뮤니케이션 중 홍보에 해당하지 않는 것PR의 종류맥그리거 Y이론매트릭스 조직엔젤투자시중은행과 중소기업은행만기3년, 듀레이션 ... 재정정책과 통화정책 효과총수요곡선 우측이동의 요인영구연금 계산WACC 계산문제포괄손익 항목 찾는 회계문제화폐수량방정식마케팅의 역사 순서관세부과의 효과예상치 못한 인플레이션의 효과채권과 ... 채권화폐 변천사주가 변동에 따른 기대변혁적 리더쉽매출원가 구하기유형자산의 감가상각누계액 차이MM구조후임선출법평균분산기준으로 투자하는 투자자가 어느 투자안을 선택해야 할지 고르는 문제손해보험에

  자기소개서 | 6페이지 | 5,900원 | 등록일 2019.06.25

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  채권판매위험 및 튜레이션

  현금화하려고 할 때 공정한 시장가격(fair market price)보다 낮게 매각될 위험이다.(2) 듀레이션을 이용한 채권투자관리방법에 대해 설명하시오.듀레이션의 유용성은 채권의 ... 채권이나 채권포트폴리오의 듀레이션을 조정하기 위해 선물을 사용함으로써 채권포트폴리오의 가치를 보호하거나 증가시킬 수 있다. ... 듀레이션은 금리변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하는 수단이므로 각 채권의 금리위험에 따라 확정금리부 채권의 순위를 매기는데 이용될 수 있다.

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.03.22

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  채권투자 평가분석 (시험 요약)

  듀레이션투자기간일 경우: 이자율 변동에 따른 채권의 가격변동이 이자의 재투자 수익의 변동보다 큼(3) 이자율 변화에 따른 가격의 변화와 듀레이션채권가격의 이자율탄력성(ε=채권가격의변화율 ... (금리 1%P 변화시 가격변동)(Dm 수정듀레이션)이처럼 Dm(수정듀레이션)은 Macaulay 듀레이션에 ? ... 듀레이션=투자기간일 경우: 이자율 변동에 따른 채권이 가격효과와 이자의 재투자 효과가 완전히 상쇄됨d.

  시험자료 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.20

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  채권의 가치평가

  채권의 이자율위험과 듀레이션1) 이자율탄력성과 듀레이션① 채권가격의 이자율탄력성은 이자율변화에 따른 채권가격변동의 민감도를 나타낸다.② 공 식③ 채권의 듀레이션이 길어질수록 채권가격의 ... 듀레이션1) 의 의① 채권투자로부터 현금을 회수하는데 걸리는 가중평균회수기간이다.② 듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있으므로, 채권의 원금상환만을 고려한 개념인 ... CnD ===3) 채권의 종류에 따른 듀레이션① 확정이자부채권: 만기일전에 현금흐름이 발생하므로 만기 > 듀레이션② 순수할인채: 만기에만 현금흐름이 발생하므로 만기 = 듀레이션③ 영구채

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.22

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  채권과 채권시장 및 채권의 가격결정과 채권운용전략 - 채권의 모든 내용 정리

  듀레이션=투자기간일 경우: 이자율 변동에 따른 채권이 가격효과와 이자의 재투자 효과가 완전히 상쇄됨d. 듀레이션투자기간일 경우: 이자율 변동에 따른 채권 커진다.d. ... (Duration)의 의의와 계산(1) 듀레이션의 의의Macaulay는 채권투자의 평균기간은 이자지급 및 원금상환의 현금흐름과 화폐의 시간적 가치를 고려하여야 한다고 주장하면서 듀레이션을 ... 다음과 같이 정의하였다.듀레이션(D)은 채권의 금리변돌 위험측정 수단으로 채권의 기간에 대해 만기보다 더 유효적절한 척도로서 채권투자시 각 시점의 현금흐름을 현가가 총현금흐름의 현가에서

  리포트 | 18페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.10.18

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  금융기관론

  이러한 채권의 위험 중 듀레이션 기준 면역 전략은 (bond immunization strategy)은 투자기간을 듀레이션(채권만기의 가중평균)과 일치시킴으로써 채권의 위험요인인 이자율변동위험 ... 볼록성 프리미엄이란 듀레이션과 수익률은 같고 볼록성만 다를 채권을 가정한다면 볼록성이 큰 채권은 볼록성이 작은 채권에 비하여 상대적으로 높은 가격이 형성될수 있는데, 이를 볼록성 프리미엄이라고 ... 이는 채권평가모형에 대한 수익률이 1차 미분값을 기초로 하고 있기 때문으로 이자율-채권가격 그래프는 곡선상 접선의 기울기 성격을 갖게 되며 따라서 실제 가격변동 폭과 듀레이션에 따른

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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  체권의 가치평가와 운영전략에 대해

  따른 채권가격 변동액듀레이션 (Duration) 의 결정요인 채권의 만기가 길면 길수록 듀레이션이 높아진다 . ... 시장이자율이 상승하면 듀레이션을 짧아진다 .듀레이션 (Duration) 의 유용성 시장이자율 상승이 예상되는 경우 채권포트폴리오의 가치는 하락하므로 듀레이션이 작은 채권을 보유함으로써 ... 그리고 시장이자율의 하락이 예상되면 듀레이션이 큰 채권을 보유함으로써 채권가격 상승에 따른 자본이익을 얻을 수 있다 .

  리포트 | 102페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.08.02

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  역변동금리채권 투자 -> 차입투자로 인한 레버리지 증가로 이자율 변화에 따른 손익민감도 증폭 -> 자금 차입 및 역변동금리채권 포지션은 이자율 하락 시 대규모 이익 발생 -> 이자율 ... 갭 관리 전략전통적인 갭 분석의 경우 임의로 구분한 만기를 통해 자리변동으로부터 면역화듀레이션 갭 관리의 문제점수익률 곡선의 수평이동을 가정한다 -> 금리 간의 상관관계 변화에 따른 ... 베이시스 리스크가 반영되지 않음옵션 등이 내재된 자산이나 부채에 대해 적용하기 어렵다기간대별 만기개념이 불분명한 요구불예금 등의 듀레이션 산출 어려움시장의 대표금리 선정 어려움시간의

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  이자율 위험과 채권포트폴리오 관리

  따라서 영구채의 경우 만기에 관계없이 채권수익률에 의해 결정되는 항상 일정한 듀레이션을 갖게 되며 채권수익률이 커질수록 이미 확정된 표면이자의 재투자수익이 커지게 되므로 듀레이션은 ... 높을수록 듀레이션은 더욱 짧아지는데 이것은 표면이자율이 높은 채권인 경우 많은 현금흐름이 초기에 발생하기 때문이다.A.듀레이션의 결정요인식 (2)를 살펴보면 듀레이션은 표면이자율, ... 이는 일반 다른 채권의 경우도 투자기간과 동일한 듀레이션을 갖는 채권에 투자한다면 이자율 변동위험을 회피할 수 있음을 의미한다.2) 영구채(Perpetual Bond)영구채는 원금과

  리포트 | 70페이지 | 11,000원 | 등록일 2015.12.12 | 수정일 2019.01.12

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  2017학년도 1학기 채권투자론 기말고사

  시장이자율은 10%, 두 채권의 액면금액은 백만원이고 이자계산주기는 1년이다.a. 부채의 듀레이션은?b. 각 채권의 투자비율, 즉 면역포트폴리오의 구성은?c. ... 각 채권에의 투자비율?b. 매입 직후 무위험이자율이 1% 상승하여 11%가 된다면, 포트폴리오와 채무의 듀레이션은 각각 어떻게 변하는가?c. ... 당신은 투자기간 5년에 대해 아래 세 경우의 zero-investment를 고려 중이다.만기 액면이자율 만기수익률 가격 듀레이션채권 A (무이표채) 4 0.0% 10.0% 68.30

  시험자료 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.06.27

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  연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

  1일 변동성 1.14%, 수정 듀레이션 2.59채권의 var? ... 역사적 시뮬에서 주식, 외환, 채권! 모두 가격을 과거 250일 구해서 그 중 ~번째 취함. 그럼에도 듀레이션은 중요. ALM에 사용249.채권도! ... 같아도 채권의 만기가 다르면 금리 변화에 따른 채권 가격의 변화는 다르다.x, 듀가 같으면 가격변화 같다.수정 듀레이션은 금리의 단위 변화에 대한 가격 변화율투자 금:100억, 금리

  시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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  개인재무관리 기말 레포트

  채권의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.- 채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. ... - 이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다.따라서 이자를 적게 주는 채권의 금리리스크가 더 크다.10. ... 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.15

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  채권투자전략

  첫째, 듀레이션은 이자율 변화에 따라 가격이 얼마나 변화하는지를 측정할 수 있게 해준다 둘째, 듀레이션은 소극적 채권투자 전략에서 중요한 도구가 된다 셋째, 듀레이션은 채권포트폴리오에서 ... 듀레이션(3) 특징 8가지 무액면금리채권의 만기는 듀레이션이다 액면금리가 낮을수록 듀레이션은 길어진다 만기가 길수록 듀레이션은 길어진다 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 ·· ... 지급 목표투자기간과 같은 듀레이션을 가진 채권에 투자 3) 면역화 전략의 한계점 첫째, 듀레이션은 수익률곡선이 수평임을 전제로 한다 둘째, 인플레이션이 있는 경우 면역전략은 별로

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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