"채권듀레이션" 검색결과 41-60 / 289건

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  (금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현

  채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오.채권듀레이션(이하 듀레이션)은 현재의 채권가격으로 설정된 투자원금이 ... 따라서 듀레이션은 채권에 투자하려는 투자자에게는 매우 중요한 지표이다.1) 만기듀레이션은 만기가 길어질수록 길어진다. ... 가격위험은 이자율의 변동이 채권의 가격을 변화하게 만드는 것을 이르는 말이다.

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.23

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  금융투자의이해3공통) 다음 문항에 대해 교재와 멀티미디어 강의, 그리고 온라인 과제물 특강의 내용을 모두 참고하여 작성하시오0k

  또한 듀레이션 혹은 채권의 금리민감도는 다른 조건이 일정하다는 가정하에 만기, 수익률, 표면금리, 이표지급 빈도 등에 따라 다음과 같은 특징을 갖는다.① 채권의 만기가 길어질수록 듀레이션은 ... 증가한다.② 채권의 액면이자율이 높을수록 듀레이션은 짧아지며,③ 만기가 길어질수록 듀레이션은 증가하며, 시중금리 또는 표면금리가 높아지면 듀레이션은 감소한다. ... 따라서 동일한 잔존만기를 가진 채권이라도 신용등급이 낮아 표면이자율이 높은 저등급 채권은 상대적으로 금리민감도가 작게 된다.④ 시장이자율이 높을수록 듀레이션은 짧아진다.

  방송통신대 | 7페이지 | 6,000원 | 등록일 2020.09.18

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  금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

  듀레이션 식에는 수익률 변동성 빠졌지만(채권가격이 수익률에 대해 민감한 정도만 고려)VaR에는 수익률 변동성 포함됨(수익률 자체의 변동성도 고려) => 듀레이션보다 낫다​​10장 VaR에 ... 수정듀레이션MD=D/1+r 니까 (r:수익률=표면금리)가격변화율의 σ= MD × σ(ɗr) (MD는 상수라 제곱해서 빠짐)채권 VaR, 포폴 VaRVaR=z*P*MD × σ(ɗr)​ ... 구하는 방법은고려할 것이 있다: 수익률r 자료가 없다는 것.수익률의 σ대신 가격변화율의 σ 쓴다수정듀레이션으로 공식만든다.

  리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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  (금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현

  듀레이션으로 여러 해석이 가능하기 때문에 채권의 만기, . ... 채권 듀레이션은 채권의 현금흐름에서 각 시점의 채권의 현재가치가 채권가격에서 차지하는 비중을 가중치로 곱하는 식의 산출방식을 따른다. ... 채권듀레이션은 1. 만기, 2. 액면이자율, 3. 만기수익률, 4.

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.17

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  화폐금융론 과제 (2022년도 1학기)

  이표채의 기간별 채권가격은 아래의 표와 같다.표에서 알수있듯이 무이표채의 채권가격이 듀레이션에 따른 가격변동이 더욱 크다.(2) 투자자 A는 1년 후에도 이 만기수익률이 그대로 유지될 ... 동일한 조건이라면 언급된 원칙은 성립하나 차입자와 대부자의 예상 인플레이션이 다른 경우에는 차입자A의 시간선호율이 대부자보다 낮은 경우에서 보듯 항상 성립하지는 않다.(1) 장단기 채권가격

  리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.09.05

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  우리은행 최종합격 자기소개서

  또한, 듀레이션과 컨벡시티와 같은 개념을 배우며 채권발행 전문가가 되기 위한 기초 역량을 쌓았습니다.국제FRM과 현직장에 근무하면서 위험관리 감각을 키울 수 있었습니다. ... 미래의 전문가가 되기 위해 다양한 형태의 채권발행 실무를 진행하며 어떠한 구조의 채권도 안정적으로 조달할 수 있는 역량을 쌓겠습니다.10년 후에는 ESG채권 전문가로 거듭나겠습니다. ... 당시 채권발행 업무의 중요성을 직접 느꼈습니다.또한, 우리은행 채권발행 직무는 회사 내적으로만이 아니라 사회적으로도 중요합니다.

  자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.20

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  [서평] 금리는 경제의 미래를 알고 있다

  마이너스 금리라는게 손실이 확정되어 있는 채권이다. 90쪽이다.근데, 왜 통용될까? 90쪽이다.(1) 30년 듀레이션이라면, 1%가 변동하면 최대 30%가 변동할 수 있다. ... 금리는 1년짜리이고, 듀레이션은 만기, 즉 30년이라는 이야기이기 때문이다. ... 채권금리와 채권 가격이 반대라는 말은 돈을 빌리는 사람의 입장이다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.12.31

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  증권투자권유자문인력 자필 요약본(1~2과목)_텍스트인식 가능

  9 .볼록성 ( Conwexity ) : 듀레미션 ↑ >볼록성↑① 반비례 :표면이자율 만기수익률② 비례 : 듀레이션 ,수익률변동성특징: 1) 가격변동 위험 측점 가능 : 추적오차 > ... 볼록성으로 줄임 2) 실제 가격변동률 점확하게 산출가능10 .실효수익률 :복리개념수익률만기수익률 : 현금흐름의 현재가치 합 = 채권가격 일치실현조건 > ① 만기까지 보유② ... 표면이자에 대해 최초으로 만기수익률로 재투자③ 일시상환채권 : 만기까지 보유시 실현수익률 = 만기수익률④ 이표채 : 만기까지 보유시 실현수익률 X=X 만기수익률 [ 재투자수익 )

  시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.07.08

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  서디평, 재무관리, 퀴즈, 쪽지시험, 답

  하락-표면이자의 재투자 금리 하락-재투자 수익 감소- 채권의 가격은 이자율과 반대방향으로 변동- 만기가 길어질수록, 이자가 낮을수록 듀레이션 증가, 가격 변동폭 증가2. ... 채권투자에서 발생할 수 있는 위험 중 이자율 변동에 따른 위험은 재투자금리위험과 가격위험이 있다- 가격위험 : 채권을 매입하여 보유하고 있는동안 이자율 상승-채권 가격 하락/ 이자율 ... 어떤 특정한 채권에 대해 시장에서 요구하는 이자율- 만기수익률(특정 채권의 다양한 발행조건과 위험도를 감안하여 시장에서 요구되는 이자율)6.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.05.18

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  투운사 71-100번 핵심내용 정리

  필요- 듀레이션 측정치는I) 수익률 하락 ->채권가격(Price)상승시, 실제채권가격 상승폭을 과대평가하고ii) 수익률상승-> 채권가격(Price)하락시, 실제채권가격 할가폭을 과대평가한다 ... 듀레이션을 따라 투자하겠다는 것.시장수익률 상승 시 -> 채권각겨 하락분과 이자율이 상쇄 -> 일정한 현금흐름유지시장수익률 하락 시 -> 채권가격 상승분과 이자율 할인 상쇄 -> 일정한 ... 가성비가 떨어진다ⓓ 만기가 일정하다면, 채권 수익률 하락으로 인한 가격 상승폭은 같은 폭의 채권수익률 상승으로 인한 가격 하락폭보다 크다ⓔ 표면이자율이 낮은 채권이 큰 채권보다 가격

  시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.05

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  금융투자론 중간 문제

  0.3%p 하락할 것으 로 예상하여 수정듀레이션을 활용하여 구한 채권가격과 만기수익률을 활용하여 구한 채권가 격의 차이를 계산하고 그 이유를 설명하라.(30점) ... 4. coupon rate이 6.4%, 만기 4년인 이표채(액면 1000)의 현재 시장가격이 973.02이고 만 기수익률이 7.2%, 듀레이션이 3.6481인 상황에서, 향후 만기수익률이

  시험자료 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.04.23

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  투자론 기말고사 용어 정리

  길고 만기수익률이 높을수록 듀레이션은 짧다4.다른 조건이 동일하다면, 채권의 만기가 길어질수록 듀레이션은 증가하지만 체감는 지표 ... 표면이자율이 동일하다면, 채권의 만기가 길수록 듀레이션도 길다2.만기가 동일하다면, 표면이자율이 높을수록 듀레이션은 짧다3.다른 조건이 동일하다면, 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 ... 즉 시장이자율의 변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하는 지표듀레이션의 특징1.

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.05.21

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  중급재무회계1 ) IFRS4와 현행 국제회계기준(IFRS17) 차이 본 현행 국제회계기준의 특징

  만약 자산과 부채의 평균 만기인 듀레이션이 유사하다면 증가 폭이 유사하여 자본변동이 크지 않다. ... 변화에 따른 재무상태표 변화 차이와 이를 통해 본 현 행 국제회계기준(IFRS17)의 특징시장금리가 4%->2%로 변화된다면 IFRS4는 부채를 원가로 평가하므로 시장 금리 하락 시 채권 ... 하지만 일반적으로 보험회사는 자산보다 부채 듀레이션이 더 길기 때문에 금리 하락 시 부채가 더 많이 증가하여 자본이 감소하게 된다.

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.10 | 수정일 2024.05.31

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  디레버리징

  →부익부, 빈익빈- 듀레이션 : 투자의 가중평균 회수기간, 채권위험의 측정 도구듀레이션이 긴 채권이 짧은 채권에 비해 가격변동이 크다- 위험 : 기대와 현실의 차이 / 분산투자 : ... 자본관리- 후순위채권√ 주식과 채권의 중간지대√ 채권발행 기업이 도산할 경우 사채의 변제순위에 있어 일반사채보다 뒤지지만주식보다 우선하는 채권 (환금성이 떨어짐)√ 예금자보호법의 미적용으로

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.11.25

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  부경대학교 경영학부 > 투자론 > 자료 > 전공서적 분석, 정리본 (문제 위주)

  액면이자율12%(연 1회 지급),5년 만기 채권의 듀레이션은 4년이고, 액면이자율 6%(연 1회지급), 20년 만기 채권의 듀레이션은 8년인 경우, 당신이 채무에 대한 필요자금 전액을 ... 대학 등록금 지불에 소요되는 비용과 동일한 가치와 듀레이션을 가지는 무이표채를 매입했다고 하자. 이제 채권수익률이 갑자기 9&로 상승하였다고 가정하자. ... 현재 채권수익률은 8%이다.a. 당신이 지불해야할 금액의 현재가치와 듀레이션을 구하라.b. 등롭금 납부에 소요되는 비용을 충당하기 위해서는 면 년 만기의 무이표채가 필요한가?c.

  시험자료 | 69페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.12.02

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  금융회사의 리스크와 리스크관리시스템 및 금융감독 규제

  리스크 : 기업이 보유하고 있는 자산과 부채의 만기 불일치에 따른 리스크 2) 신용 리스크 : 유가증권 등이 창출해야 할 현금흐름이 모두 창출되지 못하는 리스크 ( 만기일이 긴 채권일수록 ... 리스크 관리체계 보험회사의 주요 리스크 : 금리 리스크와 신용 리스크 이외에도 운영 리스크가 중요한 것으로 여겨짐 개별 리스크 관리 : 1) 금리 리스크 관리 : 자산 - 부채 간 듀레이션

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.14

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  한국투자증권 자소서[채권운용]

  채권 매니져는 국내 및 글로벌 펀더멘털, 통화정책 및 시장 데이터 등을 분석하고 매니져 간 회의를 통해 듀레이션, 섹터, 커브 전략을 세우고 액티브하게 매매하는 역할을 한다고 생각합니다 ... ※본사영업의 경우, 세부 희망분야(ex.채권영업)에 근거하여 기술 (200자 이내) 현재 198자/최대200자[채권운용을 통해 절대수익을 내는 곳]개인이나 기관을 대신해 채권투자업무를 ... 향후 채권운용 업무를 하게 된다면 그동안 공부했던 지식들이 업무를 빠르게 파악하고 수행하는데 큰 도움이 될 것이라 생각합니다.셋째로, 증권사 채권영업부와 자산운용사 채권운용 인턴 경험을

  자기소개서 | 2페이지 | 3,500원 | 등록일 2020.06.21 | 수정일 2022.12.17

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  (19년 하) 교보생명 자산운용직군 최종합 자기소개서

  파악해 적절한 듀레이션 조절로 수익률을 추구해 왔습니다. ... 가격 상승이 더딘 물가채와 단기채를 대상으로 장기 국채 등의 듀레이션이 긴 자산으로 리밸런싱을 진행했고, 금리 인하 상황에서 자본 차익으로 수익률을 만들 수 있었습니다.또한, 대체투자 ... 이에 해외 채권을 편입하고 있지만 헤지 비용 증가로 운용 수익률에 부담이 되고 있고, 최근 관리 감독 강화안으로 인해 추가 투자가 쉽지 않은 상황입니다.이에 저는 입사 후 대체투자

  자기소개서 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.08 | 수정일 2023.01.10

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  투운사 모의고사 문항총정리

  큼 + 할인채와 복리채의 듀레이션은 잔존만기 + 듀레이션으로 측정 시, 채권가격 상승 시에는 실제 채권가격 상승폭을 과소평가, 채권가격 하락폭을 과대평가* 불편기대이론은 모든 투자자가 ... 대부분 장외시장에서 거래된다* 채권가격 곡선은 볼록하기에 듀레이션이 증가함에 따라 체증적으로 증가한다* 만기일정 시, 수익률하락으로 인한 채권가격상승폭이 수익률상승으로 인한 채권가격하락폭보다 ... = [ 주식의 시장가격 / 채권전환가격(채권액면/채권전환주수) ] x 100* 경상수익률 : 쿠폰금액(연이자지급액) / 채권의 시장가격* 복리채는 이자지급기간동안 이자가 재투자되어

  시험자료 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.11.28 | 수정일 2024.06.08

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  펀드투자권유자문인력 전범위 정리/요약본 (2022 기준)

  현물이자율의 관계, 우상향ㅇ 채권가격변동률 =(-듀레이션 TIMES dY`+`컨벡시티 TIMES (dY) ^{2}- 듀레이션: 채권금리(할인율)에따른 채권가격의 변동성, 현재가치로 ... 비례, 표면이율 만기수익률과 반비례ㅇ 채권투자성과=이자수익+자본손익이자수익=매입금리자본손익=(-)매도시듀레이션X금리변동X연율화ㅇ 기술적분석: 거래량등을 도표화, 패턴, 주식의 선택정도 ... 환산된 가중평균의 상환기간, 금리변화에 따른 가격변동의 민감성, 할인채와 복리채의 잔존만기- 컨벡시티: 볼록성, 채권가격수익률 곡선은 원점에 대해 볼록, 듀레이션을 미분한 값, 잔존기간과

  시험자료 | 9페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.03.19 | 수정일 2023.02.26

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