"채권듀레이션" 검색결과 101-120 / 289건

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  유진투자증권 자기소개서

  또한 마지막 한달 간은 채권 팀에서 민평표 작성, 국가별 CDS와 신용등급 분석 등의 업무를 맡아 채권 듀레이션 조정에 영향을 미치는 국내외 경제변수에 보다 심도있는 학습을 할 수 ... PCA자산운용에서는 환율 리스크에 대비한 스왑과 롤오버, 채권수익률 변동에 따른 듀레이션 조정, 그리고 변동성 증감에 따른 Exposure 변동 등 매니저 업무보조와 레포트 분석을 ... 조정을 하는 채권 매니저의 모습을 기억하며 이는 제가 생각하는 직업관이기도 합니다.

  자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.06.02

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  채권투자 발표자료

  채권 투자의 위험과 수익성2⑴ 듀레이션2. 채권 투자의 위험과 수익성2⑴ 듀레이션2. 채권 투자의 위험과 수익성2⑴ 듀레이션2. ... 채권 투자의 위험과 수익성*이표채의 듀레이션은 만기보다 작다. 순수할인채의 듀레이션의 경우 만기와 동일하다. 다른 조건이 동일하다면, 만기가 길수록 듀레이션은 증가한다. ... (만기일의 가중치가 높아지기 때문) 시장이자율이 낮을수록 듀레이션은 증가한다.각 채권의 시장가치에 의한 구성비율로 가중평균하여 산출 듀레이션(D)의 특징 잔존기간(만기)↑, 표면이자율

  리포트 | 70페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.02

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  채권의 가치 평가

  Duration)듀레이션 계산 실례 (시장이자율 연 5.5%) A채권의 듀레이션듀레이션 계산 실례 A채권의 듀레이션A → 4.54C → 5B → 4.25채권의 가치 평가듀레이션 ( ... 현금흐름을 반영하고 있으므로 채권의 원금 상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하다.채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션 계산 실례채권의 가치 평가듀레이션 ( ... Duration)채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션의 특징 ① 채권의 만기가 길어질수록 듀레이션은 증가한다. ② 시장 이자율이 높아지면 듀레이션은 감소한다. ③ 액면

  리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2007.11.28

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  금융정보와재테크 채권

  한다. (3) 이자율예상스왑 : 이자율이 하락할 것으로 예상되는 경우 채권의 듀레이션을 길게 하고 이자율이 상승 할 것 으로 예상되는 경우 채권이 듀레이션을 짧게 하는 전략이다.채권투자 ... .듀레이션 듀레이션이란 채권이 지닌 일련의 현금흐름들의 잔존기간을 각 현금흐름의 현재가치를 가중치로 하여 가중 평균한 값으로 가중 평균 잔존만기 또는 투자의 가중평균 회수기간을 뜻한다 ... 즉, 듀레이션은 채권을 투자함에 있어 현가 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간을 의미한다.

  리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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  금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

  이 채권의 듀레이션(duration)은 12.1608년이다. 기본적인 듀레이션 모형을 사용하는 경우 a의 4가지 경우 각각에서 예상되는 채권의 가격은 얼마인가? ... 이자율 변화에 따른 채권 매각 손실을 쿠폰의 재투자 수익으로 상계시키기 위해서 채권의 듀레이션을 일치시킴.[4] 금`=`1.7078 조정 듀레이션 갭을 0으로 만들어 주는 1.7078로 ... 만일 f에서 구한 투자자의 투자수익률이 처음의 요구수익률보다 크다면, 왜 투자자는 자신의 투자기간을 채권의 듀레이션에 일치시키려하는가?※ [3-B-g] 해답?

  리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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  투자론 정리

  듀레이션에 대한 셜명1. 이표채의 듀레이션은 만기보다 작다.2. 시장이자율이 5%일 경우 5년 만기 순수할인채의 듀레이션은 5년이고, 영구채의 듀레이션 은 21년이다.3. ... 이는 주로 저평가된 채권을 발견하거나 이자율 예상에 따라 듀레이션을 조정함으로써 높은 투자성과를 얻고자 하는 채권투자전략이다.6. 채권가격과 이자율의 관계.1. ... 듀레이션은 채권의 만기일까지의 각 기간을, 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균만기를 의미한다.3.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.05.24

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  재테크 기본 개념과 금융(자본시장,파생상품)/부동산재테크용어 및 내용 총정리(20용어)

  액면발행 및 할증발행된 채권의 듀레이션은 만기가 증가함에 따라 단순증가하지만, 할인발행된 채권은 일정시점까지는 증가하다가 이후부터는 영구채의 듀레이션값에 접근하면서 감소하는 형태를 ... 그러나 만기와 듀레이션의 관계는 다소 복잡하여 채권의 발행형태에 따라 다르다. ... 채권 용어 4. 전환사채(CB) 용어 5. 듀레이션용어 6. 바벨형 만기구성전략용어 7. 스왑 (swap : 교체전략)3. 증권투자신탁시장 용어 8. 후순위 펀드4.

  리포트 | 28페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.05.28

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  [기관투자가]기관투자가(기관투자자)의 의무, 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge), 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호, 기관투자가(기관투자자)의 차익거래

  금리의 변동폭이 클 경우에는 듀레이션이 채권가격 변화의 근사치만을 제공해 준다는 것이다. ... 이때 헤지대상채권과 국채선물 기초자산의 만기 및 쿠폰이 상이하여 금리변화에 따른 가격민감도가 상이하므로 이를 조정하기 위해 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구한다.일반적으로 듀레이션과 ... 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래5. 투기거래6. 포트폴리오의 듀레이션 조정7. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보참고문헌Ⅰ.

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.10

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  [교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

  채권의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. ... 베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.24. ... 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다.

  시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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  리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향

  이는 듀레이션 분석기법의 약점을 보완하기 위한 기법으로 다음과 같이 간단히 정의할 수 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%) ... 이때 듀레이션이란 이자 및 원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 滿期를 뜻한다.듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. ... 볼록성(convexity)듀레이션 分析은 기본적으로 금리변동과 채권가격간의 線形的 관계를 가정하고 있으나 실제로 두 변수는 원점에 대하여 볼록한 非線形的 함수관계를 갖고 있다.

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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  금리선물옵션

  듀레이션 (채권수익률 변화에 대한 가격변동율을 나타내는 것, 가중평균회수기간)1) 맥컬레이듀레이션의 특징: 만기↑, (채권)수익률↓, 액면(표면dex 2억원 0.01% 20,000원 ... (duration model)- 채권의 가격민감도를 나타내어 주는 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구하는 방식으로 듀레이션이 금리변동에 따른 채권가격의 변동을 가장 잘 나타내어 주고 ... : 현물채권의 듀레이션F : 선물가치 → 선물가격/tick ×거래단위Df : 선물의 듀레이션(2) 국채선물 / 유로달러선물 을 이용한 헤지거래(3) 직접헤지(Direct hedge

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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  VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

  조기상환부채권의 가치평가에 적용할 수 있다.각 채권의 기준요율 듀레이션을 계산하여 포트폴리오의 기준요율 듀레이션을 파악하고 측정할 수 있다.포트폴리오의 기준요율 노출 각각에 기초하여 ... 되도록 함으로써 포트폴리오를 위험으로부터 보호(immunize)할 수 있다.OAS 듀레이션은 OAS의 변화에 대한 채권의 탄력성이다.2. ... 포트폴리오의 위험노출을 조정함으로써 채권 포트폴리오의 위험을 관리할 수 있다.예를 들어 포트폴리오가 어떠한 수익률곡선의 변화에도 노출되지 않도록 하려면 모든 기준요율 듀레이션이 0이

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  [손보사][손해보험회사][손해보험회사 재무수지]손보사(손해보험회사)의 규정, 손보사(손해보험회사)의 재무수지, 손보사(손해보험회사)의 금리리스크, 향후 손보사(손해보험회사) 방안

  사용지표에 따른 실효 듀레이션의 적합성(goodness of fit)을 검증하기 위해 3년 만기 회사채 수익률 외에 3년 만기 산업금융채권 금리를 사용하여 듀레이션값을 산출했다. ... 채권 수익률 데이터는 한국은행에서 그리고 주가자료는 한국신용평가 데이터베이스로부터 구득되었다. ... 일신전속권이고 만일 상속성을 긍정한다면 제752조에서 근친자에게 위자료청구권을 인정한 것이 무의미해진다는 이유로 그 상속성을 부정하는 데 반하여, 긍정설은 위자료청구권은 보통의 금전채권으로서

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.10

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  재무위험관리사(국내FRM) Part4 - 신용리스크관리

  (또는 채권수익률 스프레드)수익률변화 = -MD*Y(상승률)채권등급의 변화가 채권가격에 미치는 기대변화율Ex) 수정 듀레이션 6.2년, A(85.3bp) BBB(139.8bp), BBB ... (CLN)채권의 수익률이 정의된 기준자산의 신용상황과 연계된 채권표준 CLN: 기준자산 1 개의 신용위험에 연계Basket CLN: 기준자산이 1개 이상기준자산의 신용위험이 높아질 ... 매입포지션 = 위험채권 매입포지션+신용스왑(CDS) 매입포지션위험매도자 입장에서 가장 좋은 위험매입자

  시험자료 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  채권투자 전략

  때 듀레이션이 2.735년이고 채권가격이 1,000$인 채권의 가격변동은 얼마나 될까? ... 1] 듀레이션과 만기의 관계할인채이표채듀레이션만기(년)45(3) 이자율변동에 따른 채권가격의 변화 - 채권포트폴리오의 금리민감도 척도 예 : 시장이자율이 10%에서 11%로 올랐을 ... 커진다 이표채의 경우 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 이자율이 r 인 영구채의 듀레이션은 (1+r)/r이다 만기수익률이 동일한 채권의 경우 가산법칙이 성립한다[그림 10-

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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  이자율과 채권 가격결정

  듀레이션(Duration)듀레이션은 항상 채권의 만기까지의 기간보다 짧거나(이표채) 같다(무이표채).여기에서 알수 있는 듀레이션 특징4년 만기 이표채의 듀레이션채권수익률변화(dR)에 ... 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)I. ... 듀레이션(Duration)채권의 가격변동에 영향을 주는 요인만 기쿠폰 이자율의 크기 (표면이율)듀레이션의 탄생배경 만기와 표면이자율이 서로 다른 두개의 채권을 두고 수익률의 변화에

  리포트 | 33페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.01

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  금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

  때 채권가격 반비례하여 변화 채권가격 변화와 크기는 듀레이션의 길이에 따라 달라짐 듀레이션은 채권의 금리위험을 나타내는 척도로 이용됨 3. ... 하락 예상 시 듀레이션이 긴 채권을 선택 3. ... 듀레이션갭 모형 채권 가격 변화율 (%) △ P/P 이자율 변화율 (%) △ r/r θ = = 0 r 1+r (-1.0) θ = D 이자율 변화와 채권가격변화와의 관계 이자율이 변화할

  리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.13

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  금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

  여기서 Ct = t기의 현금흐름, r* = 시장수익률, p = 채권의 현재가치이 되는데, 듀레이션은 만기시 지급되는 원금뿐만 아니라 만기 이전에 발생하는 동시다 ... 분석 기법으로서 동기법은 시장금리와 채권가격과의 관계를 설명하는 Duration 개념을 이용하여 금융기관의 금리변동위험에 대한 노출도를 측정하는 것이다.듀레이션은 은행의 만기를 매기간 ... 자산포트폴리오의 듀레이션이 부채포트폴리오의 듀레이션을 초과할 경우, 즉 자본듀레이션이 正의 값을 가질 경우, 금리 인정도를 측정하는 지표로서 식 (2)의 자본듀레이션은 자산운용금리와

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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  자금 운용 방안

  간단하게는 신용등급 A급 이상, 듀레이션(금액 가중 만기) 3개월 미만 등의 기준을 마련해야 한다. ... 문제는 채권이다. 일반 기업이 발행한 채권을 발행시부터 매입하여 2년동안 보유한 회사를 본 적이 있다. ... 원금은 채권에다 고히 모셔두고 발생하는 금리로 위험한 자산에 투자하는 것이 대략의 얼개다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.07.20 | 수정일 2016.12.16

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  스태프 업무 회의 관전평

  운전자금은 채권, 재고, 채무의 방정식이다. 채권과 재고는 줄이고 채무는 늘려놓으면 된다. 채무는 불안하니 너무 늘리는 것은 어렵다. 그러니 채권과 재고가 관리의 포인트가 된다. ... 는 자기가 결정하면 된다.사업가라면 현금성 자산의 듀레이션(만기)을 최대 3개월로 잡고 실물자산으로 바꾸는 걸 전략으로 삼아야 한다. ... 돈 많은 회사에서 채권 재고 유형자산 관리할 게 있나, 그냥 일 하고 있다는 걸 보여주는 것 밖에 안 된다.(2) 신사업신사업은 월급쟁이가 하기 어려운 분야다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.19

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